Análise de desempenho do mercado de ativos de criptografia de 15 a 28 de julho e revisão de estratégias quantitativas
Visão Geral do Mercado
Nas últimas duas semanas, o mercado de ativos de criptografia manteve um padrão de alta com flutuações. O Bitcoin entrou em uma fase de consolidação após atingir um novo máximo histórico, com volume e volatilidade em tendência de convergência, mas o suporte na base permanece estável e a estrutura não foi danificada. O Ethereum, por sua vez, apresentou um desempenho robusto, subindo ao longo da média móvel e se aproximando dos 4.000 dólares, mostrando uma força relativa. Em termos de volatilidade, o Bitcoin manteve um ritmo estável, enquanto a volatilidade do Ethereum aumentou significativamente, refletindo divergências de capital e um aumento no sentimento de teste.
No que diz respeito à proporção de escala de transações de alta e baixa, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum apresentaram fraqueza, mostrando que a divergência do sentimento do mercado aumentou e que a alocação de capital se tornou mais cautelosa. O valor total das posições em contratos manteve-se em alta e em flutuação, o que indica que o entusiasmo pelo capital alavancado ainda é forte, com o Ethereum a ter um crescimento ainda mais acentuado. A taxa de financiamento flutua ligeiramente em torno do eixo zero, refletindo que esta onda de alta é mais impulsionada pelo mercado à vista e por capital de baixa alavancagem, com a estrutura do mercado relativamente robusta.
Em relação aos dados de liquidação, no dia 23 de julho, o valor liquidado dos compradores atingiu 630 milhões de dólares, o maior valor desta fase, mostrando que os fundos que estavam comprando em alta sofreram liquidações reversas durante a consolidação. De um modo geral, a estrutura de liquidação atual dos contratos não apresenta um desbalanceamento sistêmico, e a liquidação faseada das posições compradas ajuda a liberar o excesso de euforia de curto prazo, limpando as posições flutuantes.
Análise de Estratégias de Quantificação
Este artigo usa a estratégia de tendência MACD como exemplo, testando dados de K-line de 1 hora durante o período de maio de 2024 a julho de 2025. A lógica central da estratégia é: o cruzamento de ouro do MACD aciona um sinal de compra, enquanto o cruzamento de morte do MACD, o stop loss fixo ou o take profit fixo acionam um sinal de fechamento. Os resultados do teste mostram:
A estratégia SUI e TRX teve o melhor desempenho, com retornos acumulados superiores a 100%, demonstrando uma boa capacidade de seguir tendências.
Em comparação com a estratégia Buy and Hold, a estratégia MACD sai a tempo em mercados voláteis, defendendo eficazmente as correções do mercado e alcançando uma acumulação estável.
A estratégia também demonstra boa adaptabilidade em moedas com volatilidade média a alta, conseguindo não apenas capturar ondas de alta, mas também evitar efetivamente correções profundas.
Apesar de a maioria das estratégias de moeda não ter uma taxa de sucesso superior a 50%, conseguiram acumular lucros de forma contínua, graças a uma disciplina clara de entrada e saída e a uma estrutura de lucro e perda assimétrica.
De um modo geral, a estratégia de tendência MACD alcança um bom equilíbrio entre rentabilidade, controle de recuos e eficiência na utilização de capital, sendo especialmente adequada para estruturas de mercado de média a alta volatilidade e com tendências pouco claras. No futuro, pode-se introduzir a confirmação de volume, filtragem por médias móveis ou mecanismos de ressonância de sinais de múltiplos períodos para melhorar a precisão dos sinais e continuar a aumentar a adaptabilidade e expandibilidade da estratégia.
Perspectiva de Mercado
O mercado de Ativos de criptografia mantém uma estrutura estruturalmente otimista, mas o sentimento do mercado a curto prazo tende a ser cauteloso, com um ritmo de entrada de capital mais conservador. A evolução futura dependerá fortemente da evolução adicional da liquidez e da estrutura de negociação, especialmente fatores como a combinação de volume de negociação, a recuperação da taxa de liquidez e a estabilidade das posições. Neste ponto crítico, onde a estrutura é otimista, mas as divergências aumentam, as estratégias a curto prazo devem se concentrar mais na gestão do ritmo e no controle de riscos, combinando de forma flexível ferramentas de tendência e gerenciamento de posições, buscando oportunidades de certeza de forma sólida em um mercado complexo.
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LiquidityWitch
· 16h atrás
As oscilações estão muito difíceis de suportar, quem entende isso?
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MEVEye
· 16h atrás
O padrão foi estabelecido, o bull run está estável.
mercado de criptomoedas em alta oscilação A estratégia de tendência MACD apresenta resultados brilhantes
Análise de desempenho do mercado de ativos de criptografia de 15 a 28 de julho e revisão de estratégias quantitativas
Visão Geral do Mercado
Nas últimas duas semanas, o mercado de ativos de criptografia manteve um padrão de alta com flutuações. O Bitcoin entrou em uma fase de consolidação após atingir um novo máximo histórico, com volume e volatilidade em tendência de convergência, mas o suporte na base permanece estável e a estrutura não foi danificada. O Ethereum, por sua vez, apresentou um desempenho robusto, subindo ao longo da média móvel e se aproximando dos 4.000 dólares, mostrando uma força relativa. Em termos de volatilidade, o Bitcoin manteve um ritmo estável, enquanto a volatilidade do Ethereum aumentou significativamente, refletindo divergências de capital e um aumento no sentimento de teste.
No que diz respeito à proporção de escala de transações de alta e baixa, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum apresentaram fraqueza, mostrando que a divergência do sentimento do mercado aumentou e que a alocação de capital se tornou mais cautelosa. O valor total das posições em contratos manteve-se em alta e em flutuação, o que indica que o entusiasmo pelo capital alavancado ainda é forte, com o Ethereum a ter um crescimento ainda mais acentuado. A taxa de financiamento flutua ligeiramente em torno do eixo zero, refletindo que esta onda de alta é mais impulsionada pelo mercado à vista e por capital de baixa alavancagem, com a estrutura do mercado relativamente robusta.
Em relação aos dados de liquidação, no dia 23 de julho, o valor liquidado dos compradores atingiu 630 milhões de dólares, o maior valor desta fase, mostrando que os fundos que estavam comprando em alta sofreram liquidações reversas durante a consolidação. De um modo geral, a estrutura de liquidação atual dos contratos não apresenta um desbalanceamento sistêmico, e a liquidação faseada das posições compradas ajuda a liberar o excesso de euforia de curto prazo, limpando as posições flutuantes.
Análise de Estratégias de Quantificação
Este artigo usa a estratégia de tendência MACD como exemplo, testando dados de K-line de 1 hora durante o período de maio de 2024 a julho de 2025. A lógica central da estratégia é: o cruzamento de ouro do MACD aciona um sinal de compra, enquanto o cruzamento de morte do MACD, o stop loss fixo ou o take profit fixo acionam um sinal de fechamento. Os resultados do teste mostram:
De um modo geral, a estratégia de tendência MACD alcança um bom equilíbrio entre rentabilidade, controle de recuos e eficiência na utilização de capital, sendo especialmente adequada para estruturas de mercado de média a alta volatilidade e com tendências pouco claras. No futuro, pode-se introduzir a confirmação de volume, filtragem por médias móveis ou mecanismos de ressonância de sinais de múltiplos períodos para melhorar a precisão dos sinais e continuar a aumentar a adaptabilidade e expandibilidade da estratégia.
Perspectiva de Mercado
O mercado de Ativos de criptografia mantém uma estrutura estruturalmente otimista, mas o sentimento do mercado a curto prazo tende a ser cauteloso, com um ritmo de entrada de capital mais conservador. A evolução futura dependerá fortemente da evolução adicional da liquidez e da estrutura de negociação, especialmente fatores como a combinação de volume de negociação, a recuperação da taxa de liquidez e a estabilidade das posições. Neste ponto crítico, onde a estrutura é otimista, mas as divergências aumentam, as estratégias a curto prazo devem se concentrar mais na gestão do ritmo e no controle de riscos, combinando de forma flexível ferramentas de tendência e gerenciamento de posições, buscando oportunidades de certeza de forma sólida em um mercado complexo.