¿Alguna vez has considerado por qué el ratio de Sharpe podría superar al ratio de Sortino para la evaluación del rendimiento de una cartera? La diferencia importa más de lo que la mayoría de los traders se dan cuenta. El ratio de Sharpe penaliza toda la volatilidad por igual, mientras que el de Sortino se centra únicamente en el riesgo a la baja—dos enfoques fundamentalmente diferentes para el mismo problema. Si puedes articular las ventajas del ratio de Sharpe sobre el de Sortino en escenarios prácticos de trading, deja tu análisis abajo. Con ganas de ver cómo los traders aquí abordan este clásico dilema cuantitativo.