KB Asset ManagementのRISE Berkshire Portfolio TOP10 ETFは7月に2.88%下落したものの、KOSPIが22.19%、KOSDAQが21.44%下落した変動の激しい期間において、韓国株を大幅に上回るパフォーマンスを示した。このディフェンシブなパフォーマンスは、Berkshire Hathawayおよび同社のSEC 13F提出書類に記載された上位10銘柄に投資する、ETFの分散型ポートフォリオ戦略によるものだった。金融投資業界が5日に公表したデータによると、国内市場で半導体株を中心に急激な調整が進む中、このETFは「ディフェンシブETF」として注目を集めた。
ETF、韓国株式市場が22%下落する中で下落率を2.88%に抑える
RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETFは7月に2.88%下落したものの、韓国市場全体の急落とは対照的な値動きとなった。同ETFは、同期間に3.20%下落した米国のNASDAQ総合指数も上回った。KB Asset Managementのデータによると、4日時点で同ETFの中長期パフォーマンスは堅調で、3カ月で4.74%、6カ月で7.03%、1年で24.30%のリターンを記録した。
年率ボラティリティは15.6%、KOSPIの52.5%を大幅に下回る
同ETFは韓国の指数と比べて大幅に低いボラティリティを示した。過去1年間の日次終値を基に算出したRISE Berkshire Portfolio TOP10 ETFの年率ボラティリティは15.6%だった。これはKOSPIの52.5%、KOSDAQの46.9%のおよそ3分の1に相当する。同ETFのボラティリティはNASDAQ総合指数の18.9%も下回り、S&P 500の13.2%と同水準だった。
Berkshire Hathawayと米国主要企業に分散投資するポートフォリオ
同ETFは、Berkshire Hathaway（BRK.B）および同社が米国証券取引委員会（SEC）に提出した13F投資ポートフォリオの上位10銘柄に投資する。ポートフォリオにはApple、Alphabet、American Express、Bank of America、Coca-Cola、Chevronが含まれる。この戦略では、特定業種の急落による影響を抑えるため、金融、一般消費財、情報技術（IT）、エネルギーなど、異なるセクターに投資を分散している。連動対象指数であるSolactive Berkshire Portfolio Top10 Indexは、Berkshire Hathawayが公開した13F保有銘柄に基づき、構成銘柄を定期的に調整する。13Fとは、米国の機関投資家がSECに提出する四半期ごとの株式保有報告書である。
KB Asset ManagementのETF商品マーケティング部門長であるYuk Dong-hwi氏は、次のように述べた。「短期的な市場変動に注目するのではなく、長期的な視点から安定的に投資できる資産を探す投資家が増えています。Berkshire Hathawayと世界を代表する優良企業に分散投資するRISE Berkshire Portfolio TOP10 ETFは、年金など長期投資を目的とするポートフォリオの構築に活用できる効率的な投資商品です。」
よくある質問
RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETFは、7月に韓国株と比べてどのようなパフォーマンスを示しましたか？
同ETFは7月に2.88%下落した一方、同期間にKOSPIは22.19%、KOSDAQは21.44%下落しました。同ETFは、3.20%下落した米国のNASDAQ総合指数も上回りました。
ETFと韓国株式指数のボラティリティにはどのような違いがありますか？
同ETFの過去1年間の年率ボラティリティは15.6%で、KOSPIの52.5%、KOSDAQの46.9%のおよそ3分の1でした。また、NASDAQ総合指数の18.9%よりも低く、S&P 500の13.2%と同水準でした。
ETFのポートフォリオにはどの企業が含まれていますか？
ポートフォリオにはBerkshire Hathaway（BRK.B）と、同社のSEC 13F提出書類に記載された上位10銘柄が含まれています。具体的にはApple、Alphabet、American Express、Bank of America、Coca-Cola、Chevronなどで、金融、一般消費財、IT、エネルギーの各セクターに分散されています。
