Mi compañero de universidad, el mes pasado fue despedido de Two Sigma.

Antes trabajaba allí en modelos de arbitraje estadístico, con un salario anual de 480,000 dólares.
En teoría, al ser despedido, debería buscar otra empresa y hacer entrevistas, pero él no fue, sino que trasladó todo su sistema a otro lugar para jugar.
Capital inicial de 800 dólares, en cinco semanas, llegó a 127,400.
Costo: cero.
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Él mismo dice esto: “Los alpha que encontré en Two Sigma, aquí funcionan mejor. ¿Por qué? Los fondos de cobertura manejan 60 mil millones en activos, y tienes que lidiar con la disminución del tamaño. Pero aquí, con 800 dólares de inicio, cada pequeña ventaja puede acumularse.”
Pasó una noche desplegando su modelo de cinco factores.
Usa matemáticas iguales a las que Two Sigma usa para gestionar decenas de miles de millones en fondos de clientes:
· Análisis de billetera profunda: es un detector de regresión a la media, especializado en encontrar esas direcciones de billetera que se atreven a comprar en contra de la tendencia en condiciones extremas, siguiendo a quienes contrarian en la compra.
· Ejecución prioritaria: en Two Sigma, la gestión en la misma ubicación no era una gran ventaja, pero aquí sí lo es—la velocidad de transacción puede ser de 0 a 2 segundos, mientras que los minoristas normales tienen retrasos de al menos 14 segundos.
· Escaneo de correlaciones: monitorea más de 200 pares de mercados, y si la correlación se divide más de un 12%, significa que hay un problema con los precios en uno de los lados.
· Estado de volatilidad: modelo de Markov oculto, cambia automáticamente de modo cada hora, identificando mercados alcistas, bajistas o de consolidación.
· Gestión de posiciones: optimiza según la relación de información, con un máximo del 6% por operación, controlando la volatilidad total del portafolio.
Los cinco factores califican simultáneamente, y el modelo integrado emite señales.
Utiliza la fórmula de Kelly para determinar el tamaño de las posiciones, sin superar el 6% por operación, con un máximo de 15 posiciones abiertas.
El fondo insignia de Two Sigma el año pasado tuvo un rendimiento del 12%, logrado con un volumen de 60 mil millones.
Su robot, en cinco semanas, con un capital de 800 dólares, obtuvo un rendimiento del 15,825%.
El director de inversiones allí le pidió que regresara, ofreciéndole un salario de 600,000 dólares al año.
Él dice que ahora gana más en un mes que eso.
Ya no le interesa esa comisión de gestión.
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yo uso esto:
Por supuesto, en el trading siempre hay ganancias y pérdidas, que puedan hacerlo bien no significa que puedas copiarlo, conoce bien los riesgos.
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