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KBRA asigna calificaciones preliminares a PMT Loan Trust 2026-CNF2 (PMTLT 2026-CNF2)

Business Wire

Fri, February 27, 2026 at 5:20 AM GMT+9 3 min read

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NUEVA YORK, 26 de febrero de 2026–(BUSINESS WIRE)–KBRA asigna calificaciones preliminares a 44 clases de pagarés respaldados por hipotecas de PMT Loan Trust 2026-CNF2 (PMTLT 2026-CNF2), una transacción prime de RMBS patrocinada por PennyMac Corp. (PennyMac), una subsidiaria indirecta de propiedad total de PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). PMTLT 2026-CNF2 comprende 547 préstamos hipotecarios conformes aptos para agencias, con un saldo principal agregado declarado de aproximadamente $301.5 millones al 1 de marzo de 2026, fecha de corte. El colateral subyacente consiste en hipotecas totalmente amortizables, en su mayoría de tasa fija a 30 años, originadas bajo la designación general de QM. El pool se caracteriza por un LTV original ponderado promedio (WA) del 75.2%, un LTV original combinado ponderado promedio (CLTV) del 76.0% y una puntuación crediticia original ponderada promedio de 764.

El enfoque de calificación de KBRA incorporó análisis a nivel de préstamo del pool hipotecario mediante su Residential Asset Loss Model (REALM), un examen de los resultados de la debida diligencia de archivos de préstamos por parte de terceros, análisis de modelado de flujos de efectivo de la estructura de pagos de la transacción, revisiones de partes clave de la transacción y una evaluación de la estructura legal y la documentación de la transacción. Este análisis se describe adicionalmente en nuestra U.S. RMBS Rating Methodology.

Para acceder a las calificaciones y los documentos relevantes, haga clic aquí.

Haga clic aquí para ver el informe.

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PMTLT 2026-CNF2 Tear Sheet

Metodologías

RMBS: U.S. RMBS Rating Methodology

Structured Finance: Global Structured Finance Counterparty Methodology

ESG Global Rating Methodology

Divulgaciones

Puede encontrarse información adicional sobre consideraciones crediticias clave, análisis de sensibilidad que consideran qué factores pueden afectar estas calificaciones crediticias y cómo podrían llevar a una mejora o una rebaja, y factores ESG (cuando son un impulsor clave del cambio en la calificación crediticia o la perspectiva de calificación) en el informe de calificación completo al que se hace referencia arriba.

Una descripción de todas las fuentes sustancialmente materiales que se utilizaron para preparar la calificación crediticia y la información sobre la(s) metodología(s) (incluyendo, en su caso, cualquier modelo material y análisis de sensibilidad de las suposiciones clave relevantes de la calificación, según corresponda) utilizada(s) para determinar la calificación crediticia está disponible en el/los Formulario(s) de Divulgación de Información ubicados aquí.

Puede encontrarse información sobre el significado de cada categoría de calificación aquí.

Las divulgaciones adicionales relacionadas con esta acción de calificación están disponibles en el/los Formulario(s) de Divulgación de Información mencionados arriba. La información adicional sobre las políticas, metodologías, escalas de calificación y divulgaciones de KBRA está disponible en www.kbra.com.

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Acerca de KBRA

Kroll Bond Rating Agency, LLC (KBRA), una de las principales agencias de calificación crediticia (CRA), es una CRA de servicio completo registrada con la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. como NRSRO. Kroll Bond Rating Agency Europe Limited está registrada como una CRA ante la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Kroll Bond Rating Agency UK Limited está registrada como una CRA ante la Financial Conduct Authority del Reino Unido. Además, KBRA está designada como Designated Rating Organization (DRO) por la Ontario Securities Commission para emisores de valores respaldados por activos para presentar un prospecto en forma abreviada o un prospecto marco. KBRA también es reconocida como Qualified Rating Agency por la Financial Supervisory Commission de Taiwán y es reconocida por la National Association of Insurance Commissioners como Credit Rating Provider (CRP) en EE. UU.

Doc ID: 1013706

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