Escucha, si realmente quieres entender qué sucede en los mercados, debes aprender a leer los volúmenes en el trading. No hablo de esos indicadores habituales que siempre llegan con retraso, el volumen te muestra en tiempo real qué están haciendo los otros traders, dónde entran, dónde salen, todo aquí y ahora.

Esta es la cosa que cambió el juego en mi trading. Mientras la mayoría de los traders mira los precios, yo observo dónde fluye el dinero. Y el volumen es exactamente eso lo que te dice.

Entonces, empecemos por lo básico. El volumen es simplemente el número total de contratos negociados en un período determinado. En un gráfico de 5 minutos de futuros puedes ver cuántos contratos han cambiado de mano en esos 5 minutos. Sencillo, ¿no? Pero aquí comienzan a surgir cosas interesantes.

Muchos confunden volumen y delta, así que aclaro de inmediato. El volumen es la suma total de todo lo que se ha negociado. El delta, en cambio, te dice qué parte del mercado fue más agresiva, si los compradores o los vendedores dominaron. Cuando ves un volumen alto con un delta positivo significativo, significa que los compradores agresivos estaban intentando forzar un breakout. Este detalle puede marcar la diferencia entre una operación ganadora y una perdida.

Pero aquí está el verdadero secreto: no mires el volumen de cada vela individual. Eso es un caos. Lo que debes hacer es examinar las áreas donde el volumen es relativamente alto o bajo respecto a la media. Cuando ves velas con un volumen que sale de dos desviaciones estándar, esas son tus zonas críticas. Los volúmenes altos suelen marcar el inicio y el fin de movimientos importantes. ¿Y los volúmenes bajos? Bueno, esos son los vacíos donde los precios se mueven rápidamente porque no hay resistencia.

Aquí llegamos a cómo leer los volúmenes en el trading de manera profesional: el perfil de volumen compuesto. Esta herramienta es increíble para entender realmente el entorno del mercado. Imagina el mercado como un mercado automovilístico donde compradores y vendedores se encuentran cada día buscando el precio correcto. Algunos días el precio está en 50k, otros en 48k o 52k. Si lo aplicas a los mercados cripto, verás claramente dónde se concentró el trading y dónde no.

Hay tres conceptos que debes conocer: los nodos de alto volumen (HVN) son áreas donde se ha negociado muchísimo. El precio allí tiende a moverse lateralmente porque hay mucha acción de ida y vuelta. El punto de control (POC) es el nivel dentro del HVN con el volumen más alto, el precio más justo. Luego tienes los nodos de bajo volumen (LVN), los vacíos en el perfil. Aquí los precios se mueven rápidamente porque no hay liquidez para oponerse. Esto es donde quiero entrar en mis posiciones, no quedarme sentado esperando.

La estrategia es sencilla: entras en los márgenes de los HVN o en el POC cuando los precios suben rápidamente, y usas el próximo HVN o POC como objetivo. He visto esto funcionar perfectamente con ETH a principios de 2023, donde estos niveles actuaron como soporte y resistencia durante meses. Por supuesto, a medida que los mercados se mueven, el volumen se acumula en nuevos niveles, así que debes ajustar tus niveles en consecuencia.

Otra herramienta que uso es el VWAP, el precio medio ponderado por volumen. Puedes usarlo como nivel dinámico de soporte y resistencia, y trazar las desviaciones estándar alrededor de él para entender cuándo el precio está en valor justo o cuando está desbalanceado. Personalmente prefiero el perfil de volumen compuesto porque me da la visión completa, pero el VWAP también es un buen indicador de confluencia.

Esto es lo que he aprendido después de años de trading: la mayoría de los traders profesionales que conozco usan el volumen de alguna forma. No es opcional, es fundamental. Si eres nuevo y quieres aprender a leer los volúmenes en el trading, implementa estos conceptos en tu estrategia y verás cómo cambian tus resultados. Prueba con el perfil de volumen, observa dónde el precio encuentra soporte y resistencia, combina todo con tus medias móviles y niveles de S/R. Funciona realmente.