Recientemente, organicé los sistemas de trading clásicos reconocidos en el mundo del trading y descubrí que todavía hay razones por las cuales estas metodologías se han transmitido hasta hoy. Muchos de los mejores traders del mundo todavía utilizan estos sistemas para operar, así que hoy quiero hablar sobre la lógica detrás de estos ocho grandes sistemas de trading.

Empezando por el más clásico, el sistema de trading de las Tortugas. En 1983, el famoso especulador financiero Richard Dennis realizó un experimento interesante: quería demostrar si los grandes traders son innatos o si se pueden entrenar. Así que reclutó a 13 personas y les enseñó conceptos básicos de trading y su propia metodología. ¿Qué pasó? Durante los siguientes cuatro años, estas tortugas lograron un rendimiento promedio anual compuesto del 80%, lo cual es legendario en la historia del trading. Dennis demostró con hechos que un sistema simple y unas reglas claras pueden convertir a personas sin experiencia en traders excelentes.

El núcleo del sistema de trading de las Tortugas es muy sencillo: entrar cuando el precio rompe el máximo de 20 períodos de trading, salir cuando cae por debajo del mínimo de 10 períodos. Luego, se derivaron dos sistemas basados en esta lógica: uno con rupturas de 20 días para operaciones a corto plazo, y otro con rupturas de 50 días para operaciones a largo plazo. Debido a la gran popularidad de este sistema, surgieron muchas variantes, y muchos expertos han desarrollado sus propios métodos basándose en él.

El sistema de trading de saltos de Larry Williams aborda el tema desde otra perspectiva. Este creador del indicador Williams ha convertido $10k en $1,1 millones en menos de 12 meses y ha ganado el campeonato de futuros Robbins Cup. Él cree que el sistema de saltos en el precio mide en esencia las reacciones emocionales excesivas que provocan cambios bruscos en el precio. Cuando el precio fluctúa repetidamente durante 5 a 10 días en una tendencia bajista y de repente abre mucho más bajo, para luego volver a subir por encima del mínimo del día anterior, indica que la energía del mercado podría estar a punto de revertirse.

El sistema de trading de rangos de precios de Tom DeMark enfatiza la importancia del tiempo. Él ha asesorado a grandes instituciones como Soros y el Grupo Morgan. Su idea principal es que no importa tanto si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido, sino cuánto tiempo el indicador ha estado en esas condiciones. Para medir con precisión la presión de compra y venta, creó el indicador TD DeMarker II, que conecta todos los movimientos de precios con niveles de oferta y demanda definidos.

El sistema de trading de volatilidad proviene de Lawrence McMillan. Es un experto en opciones y piensa que la volatilidad es la velocidad del cambio en el precio. Cuando la volatilidad histórica muestra una tendencia bajista — es decir, la amplitud de las oscilaciones se estrecha cada vez más — suele indicar que la calma antes de la tormenta está llegando, y es momento de prepararse.

El sistema de trading de oscilaciones de Martin Pring sigue la lógica de “lo extremo trae el cambio”. Cuando el precio está en una posición de extremo, la reversión suele estar cerca. El sistema de trading de oscilaciones derivado de Constance Brown, que también trabaja con RSI, realiza un triple suavizado para mejorar la precisión de las señales.

El sistema de trading con delfines enfatiza seguir la tendencia y colocar órdenes en la dirección del movimiento, usando medias móviles y MACD para determinar la tendencia, y las señales de cruce de KD para entrar y salir con precisión. El sistema de la regla 123 de Victor Spolondi simplifica la identificación de tendencias en tres pasos: ruptura de la línea de tendencia, ausencia de nuevos máximos o mínimos, y que el precio cruce puntos de rebote anteriores. Aunque la entrada puede ser algo tardía, posteriormente propuso la regla 2B para manejar falsos rompimientos.

Estos ocho sistemas de trading tienen diferentes enfoques, pero todos reflejan una verdad común: un buen sistema no necesita ser complejo, sino que lo importante es la ejecución y la gestión del riesgo. Si también estás explorando métodos que se ajusten a ti, estos sistemas clásicos realmente valen la pena estudiarlos en profundidad.