Al esperar volatilidad, se puede asegurar una exposición predecible fijando las tasas del S&P a través de Boros. Al vender en corto las tasas del S&P en Boros y al mismo tiempo vender en corto los perpetuos del S&P en HL, la tasa de financiación se bloquea en el momento de la entrada, reduciendo la vulnerabilidad a picos repentinos en la financiación.

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