22 de marzo de 2026

Estos días he estado escribiendo frenéticamente la lógica de programas de trading cuantitativo y ejecutando backtests. Siendo nuevo en esto, con la poderosa ayuda de Claude Code, espero poder generar rápidamente estrategias que sean operables en trading real. Pero hoy descubrí un problema muy grave: en el proceso de ejecutar la estrategia, al apresuraré por ver resultados, ignoré la precisión de los datos, lo que resultó en que el trabajo de estos días fuera completamente inútil. Esto me hizo darme cuenta de la importancia de la metodología.

Hay varios elementos fundamentales cruciales en las estrategias cuantitativas. Primero está la data: la autenticidad y granularidad de los datos son la base de los resultados del backtest y deben ser garantizadas. Segundo es la corrección de la lógica. Generalmente, cada estrategia encontrará varias situaciones durante su ejecución y no puede funcionar por suposición. Si se usa IA, debe llevar a la IA a través de una operación práctica completa para realmente garantizar que la IA entienda su idea. Tercero es la implementación del código: después de que la IA lo completa, probablemente aún haya errores, por lo que debe verificarse con datos.

Hablando del mercado, después de subidas seguidas de caídas, el índice general ha bajado más. Desde la perspectiva del precio, se ve un poco débil. Bitcoin ha vuelto a caer por debajo de 70,000. Objetivamente, podría ser una señal del final del rally, la buena noticia es que Ethereum todavía está resistiendo obstinadamente. Por ahora, creo que el mercado en corto plazo probablemente no caerá más, lo más probable es una consolidación adicional, manteniendo la esperanza de un rally.

Desde la perspectiva del mercado bajista más amplio, un rally es definitivamente mejor, pero como dije, aunque sea un rally, solo sería para elevar el rango de consolidación del fondo. Si no hay un rally,