Modo de negociación en cuadrícula de ETF adecuado

En muchas publicaciones sobre trading de cuadrícula en línea, se dice que la cuadrícula genera ganancias pasivas, superando en rendimiento anual al índice en unos pocos o varios puntos porcentuales.

Yo mismo he probado en dos ocasiones. La primera fue en mayo y junio de 2025, cuando el índice estaba en un mercado de consolidación. Elegí más de 20 ETFs y operé durante más de un mes. Al final, descubrí que la cuadrícula vendía las buenas y compraba en las caídas, y tras más de un mes, en realidad no superaba al índice en rendimiento.

Este marzo de este año también fue un mercado de consolidación. Volví a hacer trading con ETFs en cuadrícula, pero esta vez con un enfoque diferente: seleccioné solo índices, sin incluir sectores. Al tener más sectores, inevitablemente compré más en los malos y vendí en los buenos. Elegí el Hang Seng, Hang Seng China Enterprises, Hang Seng Tech, CSI 300, ETFs de bonos convertibles, ETFs de bonos del gobierno a 30 años y ETFs de tecnología extranjera (similar al Nasdaq). Llevo medio mes con la cuadrícula y siento que el rendimiento general sigue siendo mediocre.

Por supuesto, si se hace a largo plazo, en años, los índices siempre subirán y bajarán. Por eso, en teoría, la cuadrícula debería superar en rendimiento en unos 10 puntos porcentuales al índice correspondiente. Pero mi objetivo con la cuadrícula no es tan a largo plazo. Prefiero hacer trading de swing, pero no tengo mucho tiempo para vigilar constantemente el mercado, por eso opté por la cuadrícula.

Además, creo que para ganar dinero, sin importar cómo se configure la cuadrícula, el activo debe subir. Un activo en tendencia bajista puede quedar atrapado en la cuadrícula, mientras que uno en tendencia alcista puede vender en exceso, pero aún así se gana algo, al menos menos pérdidas.

Mi experiencia indica que la cuadrícula funciona mejor en estos modos:
1. Iniciar la cuadrícula en niveles relativamente bajos, cuando la caída es menor, y la probabilidad de rebote al alza es mayor, configurando la automatización.
2. Cuando aparece una tendencia clara, también se puede añadir manualmente algo de posición y dejar que la cuadrícula opere automáticamente (puede ajustarse con pasos asimétricos).
3. Cuando el precio alcanza niveles relativamente altos, se puede vender todo manualmente y hacer una pausa.
4. Durante la operación de la cuadrícula, si el mercado sube mucho y se venden las mejores acciones, no hay que arrepentirse, porque aún se está ganando dinero. En estos casos, la intuición humana puede ayudar: si parece que hay una gran oportunidad, se puede añadir manualmente o pausar la cuadrícula.
No se busca precisión absoluta, sino reducir el tiempo de vigilancia y obtener un rendimiento relativamente bueno. En niveles bajos, la intervención humana (que requiere poco esfuerzo) puede corregir errores menores, y mientras no sean errores graves, todo bien.
5. Es recomendable elegir ETFs de índices y no diversificar demasiado en sectores, para evitar riesgos innecesarios.

Estas son algunas de mis experiencias y las comparto con ustedes. Si tienen buenos consejos, por favor compártanlos para discutir. Gracias.