Adiós a Christopher Sims: La silueta de la era de la macroeconomía lineal

Recientemente, la comunidad de macroeconomía ha recibido una noticia conmovedora: falleció Christopher A. Sims, ganador del Premio Nobel de Economía en 2011 y pionero en el método de vectores autorregresivos (VAR).

En la historia de la macroeconomía de los últimos medio siglo, pocas metodologías han cambiado tan profundamente la forma de realizar investigaciones empíricas como el VAR. En 1980, Sims propuso en su influyente artículo “Macroeconomía y realidad” (Sims, 1980) una perspectiva revolucionaria: los macroeconomistas suelen asumir prematuramente la estructura económica, pero una investigación verdaderamente robusta debe permitir que los datos revelen por sí mismos las relaciones dinámicas entre variables.