20260318 Revisión - Breve análisis sobre estrategias para identificar cuantitativamente movimientos del mercado.

Primero, echemos un vistazo al mercado general: [Taogu Ba]

Desde que el índice falló en alcanzar un nuevo máximo durante la sesión del 3.3, entró directamente en una fase de consolidación, y en adelante el índice mostró principalmente características de alta volatilidad y rotación rápida, sin una tendencia alcista clara, presentando una etapa de consolidación y confusión.
El volumen de negociación se ha ido reduciendo gradualmente, y aquí no solo se trata de la continuación y acumulación de capital en las acciones líderes para un movimiento alcista, sino también de la reducción de posiciones en las estrategias cuantitativas. No discutiremos las acciones controladas por los “yuzos” ni las principales en capacidad, sino que observaremos las señales de cuantificación familiares.
Podemos ver esto en la reciente tendencia de Huasheng Tiancheng.

Desde que el 3.3 siguió la corrección del índice y fue comprado en el suelo por las estrategias cuantitativas, posteriormente hubo un período de consolidación siguiendo la media de cinco días, con subidas en intradía que no fueron activas. El 11 de marzo hubo un movimiento proactivo, pero aún así el mercado no mostró suficiente fuerza conjunta. Al analizar también el gráfico en tiempo real de Tuowei Information del período 11-13 de marzo, se puede ver que las señales de retirada de las estrategias cuantitativas comenzaron a aparecer.
Si aún no es suficiente para confirmar las acciones de las estrategias cuantitativas en el mercado, podemos revisar también el 16 de marzo de Goldwind Technology.

Por lo tanto, el 12 de marzo Huasheng Tiancheng empezó a mostrar ciertos resultados por debajo de las expectativas, y cuando el 13 de marzo en la apertura de la subasta se activó el botón de “núcleo” de las estrategias cuantitativas, se pudo concluir que en ese momento las estrategias cuantitativas no reconocen ni el entorno, ni los temas, ni los niveles altos, ni el sentimiento de agrupación. Esto se puede ver claramente en las acciones recientes con buen ánimo, además de Huasheng Tiancheng, también Xie Xin Energy Science y Goldwind Technology.
Estas son señales de retirada observadas a través de las estrategias cuantitativas.
Entonces, ¿cómo identificar las señales de estabilización y de ataque? — Siguiendo aún las estrategias cuantitativas.
El índice en la apertura estuvo en caída constante, pero Huasheng Tiancheng no mostró una retroalimentación negativa severa.

Se puede decir que su posición es baja, pero ya ha sido ajustada. Debido a que hay muchos minoristas, también puedes considerar otras acciones que hayan bajado en el mismo período. Por ejemplo, Yun Sai Zhi Lian es una buena opción y puede considerarse una forma de modelo de recuperación. Esto se deduce de la posible capacidad de movimiento de Huasheng Tiancheng.

Al mismo tiempo, en la mañana, Re-sheng Technology y Shunhao Shares, uno enfocado en tecnología electrónica + aeroespacial comercial, y el otro en capacidad de cálculo + aeroespacial, también pueden considerarse para la superposición en acciones en movimiento en la tarde, como Zhongbei Communication. Esto también entra en la categoría de arbitraje cuantitativo y modelos de recuperación.

¿Desde cuándo hablamos de la recuperación del PCB? Lo mencioné por la mañana y también por la tarde. ¿De dónde provienen las señales? De las acciones de las estrategias cuantitativas. La subida de Goldwind Technology en la tarde seguramente fue impulsada por las estrategias cuantitativas. En cuanto a por qué se rompió la cotización, no lo analizamos; simplemente, la subida de Goldwind, Tuowei, Huasheng y otros no solo refleja una inversión temática, sino que también indica que el dinero de las estrategias cuantitativas comenzó a rotar e ingresar al mercado:

Lo anterior es sobre cómo usar las estrategias cuantitativas para identificar el mercado y seguir sus movimientos.
¿Por qué ya no hago análisis de las acciones en cadena? Principalmente porque en esta etapa, las acciones en cadena no pueden competir, no es un ámbito en el que pueda involucrarme actualmente.
Pero una característica natural es que en las últimas semanas, los límites de subida se han concentrado principalmente en acciones con capitalización inferior a 20 mil millones, y la mayoría de las primeras subidas del día siguiente no tienen un gran diferencial de precio, siendo principalmente controladas por grandes fondos. No está claro si esta tendencia continuará mañana.
Habiendo explicado la lógica del mercado reciente, hagamos una revisión de los posibles movimientos futuros.
Dado que en el pasado el mercado prefería subir con volumen reducido y bajar con volumen alto, sin una coherencia clara, tomaremos esto como referencia. La estabilización o recuperación actual está relacionada con el poder de cálculo y las tecnologías, por lo que mañana no sería un buen momento para intervenir. Para el sector de capacidad de cálculo, se recomienda considerar compras en momentos de divergencia baja.
Que el mercado se estabilice con volumen reducido en el primer día no significa mucho. Antes de que haya movimientos claros, intenta seguir las señales de las estrategias cuantitativas. Si puedes anticiparlo, entra antes; si tienes expectativas, prepárate para vender antes de que las estrategias lo hagan. No pongas expectativas demasiado altas; esa es la principal idea de protección en esta fase.
Este mes en realidad ha sido difícil, y hasta hoy, muchas personas han estado perdiendo dinero.
Un punto clave: esta tarde, mi estrategia se inclinó hacia comprar en máximos y hacer operaciones de corte, porque el mercado ha estado en un punto de congelación, las estrategias cuantitativas han activado intencionadamente, y todas las operaciones son en niveles bajos para una recuperación y rebote. Esto es completamente válido.
En períodos de confusión y oscilación, no es recomendable comprar en máximos; lo mejor es mantener una acción y hacer T en ella continuamente.
En la fase de tendencia alcista, simplemente hay que atacar sin pensar.
Perder dinero no es un problema, lo importante es mantener la mentalidad sin perderla.
Además, hay un punto importante: hasta el próximo lunes, será necesario volver a confirmar cómo cambiará el estilo del mercado, ya que últimamente ha sido liderado por acciones de mediana y pequeña capitalización, con pocas acciones de gran capacidad en movimiento. Esto también indica que la entrada de fondos no es profunda y las expectativas no son altas.
En cuanto al PCB, recientemente Huadian Electric ha llamado la atención; en adelante, solo hay que seguir la media de cinco días para ver si hay movimiento. Si no te gusta, también puedes cambiar a Pengding Holdings, que está en niveles bajos, y seguir observando dinámicamente.

Posiciones:

1. Yun Sai Zhi Lian: 6%, ya vendí una parte, mañana solo hay que esperar cómo abre Data Port.
2. Zhongbei Communication: Modelo de recuperación, probablemente abrirá con baja, y hay que seguir la tendencia del stock.
3. Taihao Technology: Patrón de segunda ola en tendencia, bonito, mantener y observar los componentes.