El 29 de diciembre, Ethereum experimentó una marcada anomalía en el mercado. A través de un análisis profundo de los datos de opciones, descubrimos que la lógica detrás de esta tendencia puede ser rastreada y replicada. Utilizar datos de Greeks para leer el mercado, la clave está en captar las señales de cambio en las posiciones de opciones, lo cual refleja las expectativas reales de los grandes fondos. Cuando Delta, Gamma, Vega y otros indicadores apuntan en la misma dirección, generalmente significa que los principales actores ya han realizado sus movimientos con anticipación. Para los traders, aprender a inferir la dirección del mercado spot y de los contratos a partir de la microestructura del mercado de opciones puede mejorar significativamente las tasas de éxito en sus operaciones. La anomalía en Ethereum esta vez es un ejemplo típico.