2026-01-05 18:44:07

Recientemente he revisado la situación del mercado de opciones de criptomonedas.

Partiendo del contexto macroeconómico, combinando indicadores clave como la volatilidad Skew, la prima de riesgo de opciones VRP y la estructura temporal de las opciones, he logrado entender bastante bien las oportunidades de trading actuales.

Este enfoque debería ser bastante útil para aquellos que quieren encontrar puntos de entrada en el mercado de opciones y operar en función de las tendencias macroeconómicas. He organizado un marco de análisis y una estrategia de trading específicos, y quienes estén interesados pueden consultarlos.

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InscriptionGriller

· 01-07 14:13

Hola, la serie de cosas de volatilidad Skew, en definitiva, es un panel de control para cosechar a los novatos. Los que entienden ganan dinero, los que no, solo esperan ser cosechados.

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MEVHunterLucky

· 01-06 00:56

¡Vaya, los datos de Skew vuelven a fallar! Creo que este marco necesita incorporar validación cruzada de datos en la cadena para ser más fiable. Hmm... ¿Se puede confiar realmente en VRP en esta posición? La última vez, siguiendo esta lógica, compré en el fondo y me dieron una bofetada. Tengo que revisar detenidamente la estructura temporal de las opciones; siento que muchos han pasado por alto esta dimensión. El exceso de indicadores de volatilidad de los contratos solo genera confusión; a veces, hay que confiar en la intuición. Pero la idea del marco es realmente clara, aunque verificarlo en la práctica es un dolor de cabeza.

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SchrödingersNode

· 01-05 19:13

Otra vez, un marco de opciones... pero, para ser honesto, no hay muchos que puedan explicar claramente la relación entre VRP y la estructura temporal

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TooScaredToSell

· 01-05 19:10

¡Vaya, Skew y VRP son realmente aspectos que se tienden a pasar por alto, parece que la mayoría todavía están adivinando sin rumbo fijo! La perspectiva de la estructura temporal de las opciones es buena, quería preguntarte qué opinas sobre los cambios recientes en la sesgo? El marco está bien, solo quiero saber cómo funciona en la práctica en términos de rentabilidad. Esta idea me parece mucho más confiable que simplemente mirar las velas, la guardaré en favoritos. El mercado de opciones es así, los que entienden ganan mucho, los que no todavía están perdiendo. Quiero aprender de ello, siento que mi estrategia anterior era demasiado rudimentaria. La prima de VRP es realmente una mina de oro, no es de extrañar que los grandes inversores estén atentos a esto.

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Token_Sherpa

· 01-05 19:09

Ngl, el análisis de volatilidad sesgada y vrp ya es básico en este punto... pero sí, la perspectiva macro en la microestructura de opciones realmente marca la diferencia cuando no solo estás persiguiendo gamma. La arbitraje de estructura temporal sigue dando resultados para quienes realmente entienden las trampas de velocidad, así que justo.

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AllInAlice

· 01-05 19:07

Nunca he entendido muy bien el tema de las opciones, realmente quiero aprender.

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ForkThisDAO

· 01-05 19:03

La volatilidad skew realmente es muy útil, antes fue gracias a esto que saqué unas ganancias en el mercado de opciones. La parte de opciones criptográficas realmente puede ser pasada por alto, parece que mucha gente todavía está lidiando con el mercado spot, pero lo que no saben es que VRP es la máquina de hacer dinero. Quiero ver tu marco específico, compartir este tipo de contenido valioso realmente es escaso. Cuando las posiciones se liquidan, la volatilidad se dispara, en ese momento la operación en sentido contrario es la mejor estrategia. Por cierto, hay muy pocos que analizan la estructura de vencimiento, el círculo de opciones está un poco saturado. Al combinarlo con macro, la idea se vuelve mucho más clara, ya no es como antes que solo adivinaba sin fundamento. Esta idea suena confiable, pero el riesgo de las opciones también es realmente fuerte, hay que tener una preparación mental.

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