Durante los días festivos, la liquidez de los fondos en el continente enfrenta un bloqueo a corto plazo, y la liquidez del mercado experimenta una contracción evidente. Esta tensión temporal en el suministro de fondos impacta directamente en la eficiencia de la ejecución de estrategias de trading cuantitativo: hay menos contrapartes en el trading de alta frecuencia, las oportunidades de arbitraje se limitan y la participación del mercado disminuye. Lo interesante es que este estado de "inmovilidad pasiva" crea una especie de patrón anómalo en el mercado: la lógica de negociación tradicional deja de ser efectiva y los activos de riesgo se revalúan. Incluso en mercados marginales como las acciones de Hong Kong, en períodos en los que la liquidez incremental del continente está ausente, muestran una atracción inusual. Bajo la presión de la liquidez, los fondos buscan grietas, y la estructura del mercado se distorsiona temporalmente — quizás esta sea la oportunidad de trading más fácil de pasar por alto en las fluctuaciones cíclicas.