Domina el rey de los indicadores, el núcleo del trading de MACD, ¡compartido por el gran A9 en la práctica!

Para que los hermanos entiendan mejor, se añade esta imagen.

Antes de utilizar un indicador, es necesario rastrear su esencia, y la mejor manera de comprender un indicador desde su esencia es abrir el código fuente del indicador para leerlo; una vez que se abre el código fuente, todo lo misterioso se desvanecerá.

He descubierto que muchos hermanos prefieren usar el indicador MACD, pero muchas de las aplicaciones del MACD en el mercado son solo suposiciones. Hoy, hemos invitado a un gran experto A9 para desglosar el MACD y discutirlo a fondo con todos.

1. ¿Qué es una media móvil?

Para entender el indicador MACD, primero debes entender las medias móviles.

La llamada media móvil es el valor promedio del precio de las acciones en el pasado, sin ningún significado predictivo. Por ejemplo, la media móvil de 5 días es simplemente una línea que conecta el promedio de los precios de cierre de los últimos cinco días.

Por ejemplo (aquí es más fácil de entender usando el mercado de valores, el mercado de criptomonedas solo es adecuado para las principales monedas), si históricamente el precio de las acciones ha estado en el rango de 5 a 6 yuanes, entonces la media móvil también estará en este rango. De repente, un día el precio de cierre subió a 7 yuanes, por lo que la media móvil a corto plazo se elevará ligeramente, mientras que la media móvil a largo plazo no se verá muy afectada y será más lenta.

Debido a que la media móvil a corto plazo es el promedio de un número reducido de valores, la aparición repentina de un número grande tiene un gran impacto en el cálculo del promedio. En cambio, la media móvil a largo plazo es el promedio de muchos números, y la aparición ocasional de un número grande no tiene un gran impacto en el promedio.

Es el precio de las acciones el que determina la dirección de la media móvil, y no al revés. Si el precio de las acciones sube, la media móvil también sube lentamente; si el precio de las acciones baja, la media móvil también baja lentamente.

El propósito de las medias móviles es indicar la dirección del movimiento del precio, perteneciendo a los indicadores de tendencia; no pueden decirte cómo será el futuro, sino que te informan sobre la tendencia actual. Para muchas personas, las medias móviles no son mucho más efectivas que observar el gráfico de velas con los ojos.

¿La media móvil representa el costo promedio de las acciones mantenidas durante un período de tiempo?

A menudo se escucha a la gente decir que la media móvil de 10 días representa el costo promedio de compra de esos 10 días, pero esto no es correcto, ya que no se considera el factor de volumen.

Si una acción tuvo un gran volumen en un día determinado, significa que hubo muchas compras ese día, por lo que simplemente sumar el precio de cierre para calcular el promedio claramente no representa el costo promedio de las acciones en manos de los compradores.

Algunas personas dicen que una vez que las medias móviles se entrelazan, es necesario prestar atención, porque pronto habrá un gran aumento o disminución. ¿Es realmente así?

De hecho, después de comprender la esencia de la media móvil, la bobinada de la media móvil no es misteriosa en absoluto, siempre que el precio de las acciones fluctúe en un rango estrecho durante un tiempo lo suficientemente largo, las medias móviles a largo y corto plazo definitivamente estarán entrelazadas. Incluso si no miras la media móvil, sabes que las fluctuaciones del precio de las acciones están gestando una ola de tendencia en el mercado, y las fluctuaciones del precio de las acciones solo suben o bajan.

También hay quienes dicen que el entrelazamiento de las medias móviles representa una homogenización de los costos de compra a corto y largo plazo, lo cual no es preciso, ya que no se considera el factor del volumen de transacciones.

El promedio simple del precio de las acciones se llama línea MA, mientras que la línea utilizada para calcular el indicador MACD es la EMA.

Tomando la media móvil de 26 días como ejemplo, el algoritmo de la media móvil (MA) consiste en sumar los precios de cierre de los últimos 26 días y calcular el valor promedio, donde el precio de cierre de cada día pasado tiene el mismo impacto en el cálculo del promedio.

Pero calculamos las medias móviles para ver más claramente la tendencia (en realidad, el ojo humano también puede distinguirla). Los precios de cierre más cercanos al momento actual deberían reflejar mejor la tendencia que está experimentando el precio de las acciones.

Por lo tanto, se ha elaborado la media móvil exponencial (EMA), donde el precio de cierre más cercano al tiempo actual tiene un mayor peso en el cálculo del promedio.

En realidad, creo que la diferencia no es grande. Cuando intentas hacer que la media móvil sea más sensible a las fluctuaciones del precio de las acciones, la probabilidad de que aparezcan señales falsas aumenta. Si hay lectores que no entienden esto muy bien, pueden simplemente considerar la EMA como una media móvil normal.

2. ¿Cómo se origina el MACD?
Cada software tiene sus características, para entender el indicador MACD es necesario primero comprender los tres elementos principales: DIF, DEA y las columnas rojas y verdes.

(1) DIF=EMA de 12 días - EMA de 26 días.

La mayoría de los parámetros predeterminados del software son 12 y 26 días, porque anteriormente el día de negociación de acciones era de 6 días a la semana, medio mes eran 12 días y un mes 26 días. Ahora, aunque la semana se ha convertido en 5 días de negociación, los parámetros se han convertido en un hábito, y los parámetros técnicos que todos observan suelen ser más importantes.

El valor absoluto de DIF representa la distancia (apertura) entre las medias móviles a corto y largo plazo.

Cuando la media móvil de 12 días está por encima de la media móvil de 26 días, el precio de las acciones está en estado de aumento, y el DIF está por encima del eje 0; cuando la media móvil de 12 días está por debajo de la media móvil de 26 días, el precio de las acciones está en estado de descenso, y el DIF está por debajo del eje 0.

Cuando el DIF cruza por encima del eje 0, es decir, cuando la media móvil de 12 días cruza por encima de la de 26 días; cuando el DIF cruza por debajo del eje 0, es decir, cuando la media móvil de 12 días cruza por debajo de la de 26 días.

¿Es el cruce dorado de la media móvil una señal de compra y el cruce mortal una señal de venta?

Todavía tenemos que volver a la esencia de la media móvil, debido a la fórmula para calcular la media, la media móvil a corto plazo es más sensible a los movimientos del precio de las acciones. Por ejemplo, el precio de las acciones en los últimos 20 días es de 10 yuanes, y hoy el precio de las acciones sube repentinamente a 11 yuanes, luego el valor de la media móvil de 5 días de hoy es de 10,2 yuanes, y el valor de la media móvil de 10 días es de 10,1 yuanes, lo que se refleja en la media móvil de 5 días y la media móvil de 10 días Golden Cross.

Si los lectores aún no lo entienden, calculen por sí mismos y dibujen algunas medias móviles para que quede claro.

Entonces, ¿la cruz dorada que trae un aumento en el precio de las acciones a corto plazo es una señal de compra?

Solo si el precio de las acciones continúa subiendo en el futuro, la señal de compra del cruce dorado se considerará válida. Si el precio de las acciones baja en el futuro, el cruce dorado será una señal falsa. Es decir, en una tendencia de mercado, el cruce dorado y el cruce de la muerte son señales de compra y venta efectivas, pero en un mercado lateral, el cruce dorado y el cruce de la muerte son básicamente señales falsas.

Hay muchas señales falsas en el indicador de medias móviles, pero hay una cosa que se puede afirmar con certeza: antes de que el precio de las acciones comience una tendencia alcista, siempre aparecerá un cruce dorado de medias móviles; y antes de que el precio de las acciones comience una tendencia a la baja, siempre aparecerá un cruce mortal de medias móviles.

¿Puedes soportar las pequeñas pérdidas causadas por innumerables señales falsas al comprar y vender según las señales de cruce dorado y cruce muerto? Porque no podemos predecir si el futuro será un mercado en rango o un mercado en tendencia.

A continuación, seguimos hablando sobre DIF.

Cuanto mayor sea el valor absoluto del DIF, mayor será la apertura entre las medias móviles a corto y largo plazo, lo que significa que el aumento o la disminución del precio de las acciones a corto plazo se está acelerando.

El precio de las acciones no puede subir sin parar, ni tampoco puede bajar sin cesar; un gran aumento o disminución a corto plazo tampoco puede mantenerse a largo plazo, el precio de las acciones necesariamente experimentará fluctuaciones o retrocesos.

Por esta razón, el DIF oscila alrededor del eje cero, lo que indica que el MACD tiene las características de un indicador de oscilación, que en esencia es la repetida interpretación de la codicia y el miedo humanos.

Otro concepto que se menciona con frecuencia es la divergencia de techo y la divergencia de fondo del MACD.

La imagen a continuación muestra dos divergencias bajistas a corto plazo, es decir, el precio de las acciones está subiendo, pero el DIF sigue cayendo, lo que significa que a medida que el precio de las acciones sube, la distancia entre las dos medias móviles no logra alcanzar un nuevo máximo.

En general, la aparición de una divergencia en la parte superior durante una tendencia alcista significa que podría haber una caída a corto plazo. Esto se debe a que un fuerte aumento debería implicar un flujo constante de capital al mercado, con los precios de las acciones subiendo cada vez más rápido, lo que se refleja en las medias móviles como una creciente distancia entre la media móvil a corto plazo y la media móvil a largo plazo.

Pero si la distancia entre las medias móviles a corto y largo plazo se está volviendo cada vez más pequeña, significa que el impulso alcista se está debilitando. Aunque desde el punto de vista del precio de las acciones sigue siendo alcista, podría comenzar a caer en cualquier momento. Esta es la esencia de la divergencia en el máximo de MACD que indica que el precio de las acciones podría caer.

Ahora todos deberían poder entender la esencia de la divergencia en la cima, pero las medias móviles siempre representan el pasado y no pueden usarse para predecir el futuro. La imagen a continuación es un ejemplo de un fallo en la divergencia en la cima, ya que el impulso de aumento en el pasado se está debilitando, y si en el futuro aparece una buena noticia, seguirá subiendo.

La divergencia bajista no necesita mucha explicación, es lo opuesto a la divergencia alcista, lo que significa que la tendencia a la baja se está debilitando. Del mismo modo, el debilitamiento de la tendencia a la baja no significa que necesariamente dejará de caer.

(2) DEA: La media móvil del valor DIF, generalmente el software predeterminado es la media de 9 días.

¿Por qué se establece una media móvil DIF?

La media es una forma de pensar, nuestros ojos no son sensibles a las fluctuaciones numéricas, pero si comparamos los valores actuales con la media, podemos sentir más claramente los cambios en los valores.

Siguiendo la misma idea de la línea de promedio de precios de las acciones mencionada anteriormente, DEA es el promedio de 9 días de DIF, lo que significa que es más lento para reaccionar a los cambios diarios de DIF. Si DIF cruza por encima de DEA (cruce dorado), significa que el DIF reciente está aumentando; si DIF cruza por debajo de DEA (cruce muerto), significa que el DIF reciente está disminuyendo.

Cuando el DIF está por encima del eje cero:

El cruce dorado entre DIF y DEA significa que DIF está aumentando, es decir, la distancia entre las medias móviles a corto y largo plazo del precio de las acciones está aumentando, y la tendencia al alza del precio de las acciones se está fortaleciendo.

La muerte cruzada entre DIF y DEA significa que DIF está disminuyendo, es decir, la distancia entre las medias móviles a corto y largo plazo del precio de las acciones se está reduciendo, lo que indica que el impulso de aumento del precio de las acciones está debilitándose.

Cuando DIF está por debajo del eje cero:

El cruce dorado entre DIF y DEA, en este momento el DIF es un valor negativo, lo que significa que el valor absoluto del DIF está disminuyendo, es decir, la distancia entre las medias móviles de corto y largo plazo del precio de las acciones está disminuyendo, la tendencia a la baja del precio de las acciones se está debilitando.

La muerte cruzada entre DIF y DEA, en este momento el DIF es un valor negativo, lo que significa que el valor absoluto del DIF está aumentando, es decir, la distancia entre las medias móviles a corto y largo plazo del precio de las acciones está aumentando, y la tendencia a la baja del precio de las acciones se está intensificando.

Ya sea la cruz dorada de la muerte de la media móvil o la cruz dorada de la muerte del MACD, es una descripción del movimiento de precios pasado. Si el movimiento futuro del precio continúa con las características del pasado, las señales de compra y venta serán precisas; Sin embargo, si el movimiento futuro del precio no continúa con las características del pasado, las señales de compra y venta son todas falsas.

En otras palabras, el cruce dorado y el cruce de la muerte son indicadores de tendencia, no son aplicables en un mercado lateral. La clave es que solo cuando el precio de las acciones se mueva, podremos mirar atrás y saber si el mercado es lateral o de tendencia.

(3) Barras rojas y barras verdes: (DIF-DEA)*2 es el valor de las barras, las barras rojas son valores positivos y las barras verdes son valores negativos.

Al ver esto, muchas personas pueden comenzar a sentirse confundidas, y es precisamente porque el MACD está diseñado de manera bastante compleja, lo que lleva a que la mayoría de los usos externos sean incorrectos y basados en suposiciones.

DIF es la diferencia entre la media móvil de 12 días y la media móvil de 26 días, que indica la magnitud de la distancia (apertura) entre las medias móviles a corto y largo plazo. Cuanto mayor sea el valor absoluto de DIF, mayor será la distancia entre las medias móviles a corto y largo plazo, lo que indica una mayor fuerza de subida o bajada.

El significado de las barras rojas y verdes es similar al principio del DIF. El MACD indica dos agregaciones y divergencias, una es el DIF, que representa la agregación y divergencia de la media móvil a corto plazo y la media móvil a largo plazo; la otra es la barra roja y verde del MACD, que indica la agregación y divergencia del DIF y el DEA.

A través de la comparación entre DIF y su media DEA, podemos entender la situación de las variaciones de DIF. Pero para observar más a fondo la magnitud de las variaciones de DIF, también necesitamos observar la diferencia entre DIF y DEA.

El valor de las barras rojas y verdes es la diferencia entre DIF y DEA. Cuanto más largas son las barras rojas y verdes, mayor es la distancia entre DIF y DEA, lo que significa que la fuerza de subida o bajada es mayor.

Hoy el artículo dice un poco más, si escribo más, es probable que haya muy pocas personas que sigan leyendo. Sobre las barras rojas y verdes, hay algo que debe saberse: cuando la barra roja se convierte en barra verde, corresponde a la muerte cruzada de DIF y DEA; cuando la barra verde se convierte en barra roja, corresponde a la cruz dorada de DIF y DEA.

Por último, un resumen, ¿puede el MACD predecir el mercado?

¡No!

El MACD es una descripción de la tendencia actual del precio de las acciones; los expertos pueden llegar a las mismas conclusiones que el MACD al observar las velas desnudas. Para dar un ejemplo que no es del todo preciso, mirar directamente el gráfico de velas es un poco como si un médico usara un estetoscopio para escuchar el latido de tu corazón, mientras que el MACD es el electrocardiograma impreso, que clasifica diferentes latidos.

Hay un clásico cuento del "pollo de Russell": en una granja había un pollo que cada día al amanecer el granjero le daba mucha comida deliciosa, y así lo criaba gordito y saludable. Pasaron unos meses. Un día, el granjero vino de nuevo, pero esta vez no le dio comida, sino que lo mató, porque ese día era el Día de Acción de Gracias.

En el trading, hay quienes no entienden la esencia de los indicadores, ven ciertos fenómenos y comienzan a resumir reglas, y al final se convierten en ese gallo de Russell que murió por pensar con inducción. Recuerda, cuando quieras usar un indicador, primero entiende cómo se originó.

Este artículo no te enseña a usar indicadores, sino a romper la superstición.
La raíz de la superstición es la falta de comprensión.

¡Ánimo!