$BTC Phân tích áp lực trong tuần giao hàng | Ngày 4 tháng 6


BTC giao ngay 64.180, dao động quanh mức, giảm 3.55% trong 24h.
Trong ngày thấp nhất 63.966 / cao nhất 67.400, biên độ 5.3%.
Lãi suất funding vĩnh viễn âm -0.00067%, tâm lý bán khống chiếm ưu thế.
Thứ Sáu (6/5) hợp đồng kỳ hạn tuần này BTC-5JUN26
• OI 29.700 hợp đồng, tham khảo thanh toán 67.100
• Chỉ số hiện tại 64.228, chiết khấu 4.3%
• Giao dịch hợp đồng đáo hạn hôm nay thưa thớt, trọng tâm là nhịp chuyển vị thế
Thị trường: mua 64.177,5×1660 so với bán 64.182,5×500, chênh lệch chỉ 5 đô.
Lệnh mua tập trung ở 63k-64k, áp lực bán ở 64.18-64.24.
Cấu trúc IV:
• ATM tuần này 59-63% (horizon xa chỉ 40%)
• Put đáy ngày bùng nổ: 70000-P IV lên tới 70.21%, nhu cầu phòng hộ cực kỳ mạnh
Nhận định chính:
1. Giảm phá 64k rồi phản ứng yếu, phí vay vĩnh viễn âm + IV cao cho thấy áp lực bán vẫn nặng
2. Rủi ro gamma bán trong tuần giao hàng cực lớn, Put đáy ngày bán ra cực kỳ không thân thiện
3. Chiết khấu đã phản ánh tâm lý bi quan, nếu giữ vững 64k, IV Call trong tuần có thể giảm trở lại
Chiến lược tham khảo:
• Ưu thế tăng: chờ xác nhận 65k, bán spread Call 66/68k (đón IV giảm)
• Ưu thế giảm: PUT đã đắt, đề xuất Bear Put Spread để kiểm soát chi phí
• Trung tính: hướng đi không rõ ràng, giữ vị thế nhẹ hoặc đứng ngoài chờ giao hàng
Tuần giao hàng + xu hướng giảm, rủi ro gamma/vega lớn, không có tín hiệu rõ ràng thì đừng cố làm. Rủi ro là trên hết!
BTC-2,24%
Xem bản gốc
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 2
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
yuyu918
· 58phút trước
Nhanh lên, lên xe đi!🚗
Xem bản gốcTrả lời0
IfYou'reNotMakingMoney,Change
· 2giờ trước
Thật sự là vậy
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim