Điều bất thường nhất về nền tảng của chúng tôi không phải là các tín hiệu. Đó là Thống kê

⠀
Hầu hết các nhà giao dịch đều nhìn vào hai con số: Tổng lợi nhuận và tỷ lệ thắng. “Tôi đã kiếm được bao nhiêu, và tôi đúng bao nhiêu lần?” Điều đó đủ để hiểu bạn có lợi nhuận hay không. Nhưng không đủ để hiểu liệu nó có duy trì được không.
⠀
Trong module Thống kê của chúng tôi, các chỉ số đến từ một đẳng cấp khác. Cùng loại chỉ số mà các nhóm định lượng, quỹ phòng hộ và các nhà quản lý chuyên nghiệp sử dụng. Trên các nền tảng dành cho người dùng cá nhân, chúng thường không có sẵn.
⠀
Hãy để chúng tôi giới thiệu những chỉ số mạnh nhất.
⠀
Kelly %
⠀
Tiêu chí Kelly. Công thức trả lời một câu hỏi rất cụ thể: bạn nên rủi ro bao nhiêu phần trăm số tiền gửi của mình trên một giao dịch để tối đa hóa tăng trưởng vốn dài hạn, dựa trên lợi thế lịch sử thực tế của bạn?
⠀
Kelly dương có nghĩa là chiến lược có lợi thế thống kê. Zero hoặc âm có nghĩa là toán học nói rằng, “đừng giao dịch cái này.” Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường dùng nửa Kelly để giảm biến động. Bạn sẽ không thấy điều này trên hầu hết các nền tảng dành cho người dùng cá nhân. Trên nền tảng của chúng tôi, nó nằm trong bảng chính.
⠀
R²
⠀
Hệ số xác định áp dụng cho đường lợi nhuận. Nói đơn giản, nó cho thấy độ mượt của đường lợi nhuận của bạn, hoặc liệu nó chỉ là nhiễu ngẫu nhiên.
⠀
Trên 0.7 - kết quả mang tính hệ thống
0.3-0.7 - có xu hướng, nhưng nhiều biến động
Dưới 0.3 - kết quả là nhiễu, không thể lặp lại
Đây là một trong những chỉ số chính mà các nhóm định lượng sử dụng để phân biệt chiến lược hoạt động hiệu quả với một chu kỳ may mắn. Bạn có thể đạt +30% trong năm và R² là 0.2, nghĩa là bạn có kết quả, nhưng không thể tái tạo lại.
PCI HHI
⠀
Chỉ số Herfindahl-Hirschman. Công thức tương tự được các cơ quan chống độc quyền sử dụng để đo độ tập trung thị trường. Chúng tôi áp dụng nó vào các giao dịch thắng của bạn.
⠀
Câu hỏi nó trả lời là: lợi nhuận của bạn thực sự phụ thuộc vào bao nhiêu giao dịch? Không phải số lượng giao dịch thắng tổng cộng, mà là bao nhiêu trong số đó thực sự mang lại kết quả.
⠀
Nếu bạn có 100 giao dịch có lợi nhuận, nhưng chỉ 8 trong số đó là “hiệu quả,” chiến lược phụ thuộc vào một vài kết quả may mắn. Loại bỏ 5 giao dịch hàng đầu, và kết quả bằng 0. Đó là xổ số, không phải hệ thống.
⠀
Các chuyên gia biết điều này về chính họ. Hầu hết các nhà giao dịch cá nhân không biết, vì họ không có nơi để xem.
⠀
ECR
⠀
Chỉ số tổng hợp: hiệu quả vốn, tính nhất quán kết quả và kiểm soát rủi ro. Một con số để kiểm tra hàng tuần. Nếu nó tăng lên, chiến lược đang cải thiện. Nếu giảm, có điều gì đó đã hỏng và cần điều tra.
⠀
Tại sao tất cả những điều này lại quan trọng
⠀
Biết bạn đang có lợi nhuận là mức độ cơ bản. Biết tại sao bạn có lợi nhuận, liệu nó có thể lặp lại được hay không, và điều gì sẽ phá vỡ đầu tiên là mức độ chuyên nghiệp.
⠀
Các nền tảng dành cho người dùng cá nhân hiển thị tỷ lệ thắng vì nó đơn giản và không làm ai sợ. Chúng tôi hiển thị Kelly, R² và HHI vì nếu không có chúng, bạn không quản lý vốn. Bạn chỉ đang hy vọng.
⠀
Hướng dẫn đầy đủ về các chỉ số, kèm ảnh chụp màn hình và giải thích: