Gần đây thấy nhiều người bàn luận về cách tránh quyết định cảm xúc trong giao dịch, thực ra algo trading (giao dịch thuật toán) là một giải pháp rất tốt. Thay vì dựa vào ý chí để chống lại FOMO và lòng tham, tốt hơn là để máy móc giúp bạn đưa ra quyết định.

Nói đơn giản, algo trading là sử dụng chương trình máy tính để tự động thực hiện các lệnh mua bán. Bạn cần thiết lập một bộ quy tắc giao dịch — ví dụ như khi giá giảm 5% thì mua vào, tăng 5% thì bán ra — rồi lập trình quy tắc đó thành thuật toán, để nó theo dõi thị trường 24/7, khi điều kiện thỏa mãn thì tự động đặt lệnh. Việc này rõ ràng mang lại lợi ích: tốc độ giao dịch nhanh đến mức mili giây, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, cũng không vì một phút nông nổi mà đưa ra quyết định ngu ngốc.

Tuy nhiên, thực tế vận hành algo trading không đơn giản như vậy. Trước tiên, bạn phải xác định chiến lược giao dịch, có thể dựa trên xu hướng giá, hình thái kỹ thuật hoặc các yếu tố khác. Sau đó, chuyển chiến lược thành mã code — Python là lựa chọn phổ biến vì nó có thư viện xử lý dữ liệu mạnh mẽ. Sau khi viết xong mã, cần thực hiện backtest trên dữ liệu lịch sử để xem chiến lược này đã hoạt động ra sao trong quá khứ. Chỉ khi kết quả backtest tốt, bạn mới dám tích hợp vào API của nền tảng giao dịch thực để thuật toán bắt đầu giao dịch thật.

Các chiến lược algo trading phổ biến trên thị trường có vài loại. VWAP (giá trung bình theo trọng số khối lượng) là chia nhỏ các lệnh lớn thành nhiều phần, thực hiện theo khối lượng giao dịch của thị trường, mục đích là để gần nhất có thể với giá trung bình có trọng số. TWAP (giá trung bình theo trọng số thời gian) tương tự, nhưng phân bổ đều theo thời gian chứ không theo khối lượng giao dịch. Còn POV (chiếm tỷ lệ phần trăm khối lượng) là thực hiện các giao dịch tương ứng với một tỷ lệ phần trăm tổng khối lượng giao dịch của thị trường. Các chiến lược này đều nhằm giảm thiểu tác động đến thị trường khi thực hiện các lệnh lớn.

Ưu điểm của algo trading thực sự không ít. Về hiệu quả, thuật toán có thể bắt được những biến động giá nhỏ trong vài mili giây. Về tâm lý, vì do máy móc thực hiện, hoàn toàn tránh được lòng tham và nỗi sợ của con người. Nhưng vấn đề cũng tồn tại: phát triển và duy trì thuật toán đòi hỏi kiến thức lập trình và tài chính, điều này quá cao đối với nhiều trader. Hơn nữa, hệ thống cũng dễ gặp sự cố — lỗi phần mềm, mất kết nối mạng, hỏng phần cứng đều có thể gây ra thiệt hại lớn.

Vì vậy, algo trading không phải là thuốc tiên thần, nó chỉ là một công cụ, dùng tốt sẽ nâng cao hiệu quả và kỷ luật, dùng không đúng có thể khiến bạn thua lỗ nặng. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực này, nên bắt đầu từ các chiến lược đơn giản, sau đó thực hiện backtest kỹ lưỡng rồi thử nghiệm nhỏ trên tài khoản thật.