Gần đây phát hiện nhiều người mới gặp phải cùng một lỗi khi thiết lập đường trung bình động, thực ra tham số của đường trung bình động nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi dùng đúng cách có thể nâng cao đáng kể tỷ lệ thành công trong giao dịch.

Trước tiên nói về cảm nhận trực tiếp, khi tôi dùng 5MA và 20MA để giao dịch ngắn hạn, thực sự có thể bắt được nhiều cơ hội tăng giảm nhanh, nhưng cái giá là tín hiệu giả rất nhiều, thường bị "lùa" ra khỏi thị trường. Sau đó chuyển sang dùng 20MA và 60MA kết hợp với khung 4 giờ, chất lượng tín hiệu rõ ràng tốt hơn nhiều, nhiễu giảm hơn một nửa.

Thực ra chìa khóa nằm ở việc hiểu tham số của đường trung bình động tượng trưng cho điều gì. 5MA chính là trung bình giá đóng cửa của 5 cây nến trước đó, con số nhỏ hơn thì nhạy hơn, lớn hơn thì ổn định hơn. Nhà giao dịch ngắn hạn cần tốc độ, nên dùng 5MA, 10MA với chu kỳ ngắn, nhưng cái giá là dễ bị lừa. Nhà đầu tư dài hạn thì ngược lại, như 200MA dù phản ứng chậm hơn nhưng có thể lọc bỏ nhiễu của thị trường.

Các tham số của đường trung bình động khác nhau thực ra tượng trưng cho các cấp độ giao dịch khác nhau trong thị trường. 5MA phản ánh biến động ngắn hạn, 20MA là ranh giới của xu hướng trung hạn, 60MA dùng để xem hướng trung dài hạn, 200MA là "mạch máu" để nhà đầu tư dài hạn xác định thị trường bò hay gấu. Tôi phát hiện nhiều người không rõ vai trò của từng đường trung bình động, nên dùng rất lộn xộn.

Về ứng dụng thực tế của tham số đường trung bình động, tôi đề xuất dựa theo phong cách giao dịch của mình để chọn. Nếu là giao dịch trong ngày, dùng 5MA, 10MA trên khung 30 phút hoặc 1 giờ để kiểm tra lại. Nếu là giao dịch theo sóng, kết hợp 20MA, 60MA trên khung 4 giờ hoặc daily là tốt nhất. Nhà đầu tư dài hạn thì trực tiếp xem 120MA, 200MA, khung tuần hoặc tháng là đủ.

Kỹ năng kết hợp nhiều đường trung bình động cũng rất quan trọng. Hai đường trung bình động là cổ điển nhất, khi đường ngắn hạn cắt lên trên đường dài hạn gọi là "giao cắt vàng" (bullish crossover), cắt xuống gọi là "giao cắt tử thần" (bearish crossover). Nếu muốn tăng độ chính xác, có thể thêm 3 hoặc 4 đường, ví dụ như 5MA, 20MA, 60MA, 200MA theo thứ tự. Khi chúng xếp thẳng hàng hướng lên, thị trường là xu hướng tăng mạnh, ngược lại là xu hướng giảm, còn nếu xếp lộn xộn thì là thị trường đi ngang, không có tín hiệu rõ ràng.

Một lỗi cần chú ý đặc biệt là không nên đặt tham số quá gần nhau, như dùng 5EMA và 10EMA cùng lúc, tín hiệu sẽ chồng chéo và mất hiệu lực. Thêm nữa, thị trường tiền mã hóa hoạt động 24/7, không giống cổ phiếu chỉ giao dịch 5 ngày trong tuần, nên phản ứng của các tham số trong thị trường crypto sẽ nhanh hơn so với thị trường chứng khoán, điều này rất dễ bị bỏ qua.

Thói quen của tôi là mỗi quý sẽ xem lại hiệu quả của các tham số đường trung bình động, kiểm tra xem các mức hỗ trợ và kháng cự còn hiệu quả không. Nếu không còn phù hợp, sẽ điều chỉnh lại, vì môi trường thị trường luôn thay đổi, tham số cố định sẽ sớm trở nên lỗi thời. Có người thích sao chép tham số do người khác đề xuất, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là tự thử nghiệm vài vòng để tìm ra thiết lập phù hợp nhất với thói quen giao dịch của mình.

Thành thật mà nói, tham số của đường trung bình động không có câu trả lời chuẩn mực tuyệt đối, nhà giao dịch ngắn hạn dựa vào 5MA, 10MA để bắt các điểm chuyển động, nhà dài hạn dựa vào 200MA để xác định xu hướng lớn, mỗi người có cách dùng riêng. Điều quan trọng là hiểu rõ mỗi đường trung bình động tượng trưng cho điều gì, rồi linh hoạt điều chỉnh theo chu kỳ và phong cách giao dịch của bản thân, như vậy mới phát huy tối đa sức mạnh của đường trung bình động.