Đọc nhanh

Một chỉ báo mua bán tốt không dự đoán chắc chắn được biến động giá tiếp theo. Thay vào đó, chỉ báo chuyển dữ liệu về giá, đà, biến động hoặc khối lượng thành các tín hiệu, qua đó hỗ trợ nhà giao dịch xác định thời điểm tìm kiếm điểm vào lệnh, thoát lệnh hoặc xác nhận.

Giao dịch trong ngày là việc mở và đóng một vị thế trong cùng ngày. Những chiến lược hiệu quả nhất dành cho nhà giao dịch trong ngày thường kết hợp một thiết lập có thể lặp lại với thanh khoản, quy mô vị thế, các điểm thoát lệnh được xác định trước và quy trình kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt. Các phương pháp giao dịch theo đà, giao dịch theo điểm phá vỡ, VWAP, lướt sóng, hồi quy về giá trị trung bình và hành động giá đều có thể hiệu quả trong những điều kiện phù hợp, nhưng không phương pháp nào có thể cung cấp giải pháp toàn diện cho mọi thị trường.

Khối lượng mở và khối lượng không thực sự cạnh tranh với nhau như hai chỉ báo có thể thay thế lẫn nhau. Khối lượng thường hữu ích hơn trong việc đánh giá luồng lệnh và thực hiện giao dịch ngắn hạn, vì chỉ báo này cho biết hoạt động giao dịch đang diễn ra ở mức nào, trong khi khối lượng mở phù hợp hơn để nhận định các vị thế đang được tích lũy hay đóng lại. Các nhà giao dịch phân tích Futures hoặc quyền chọn thường có góc nhìn rõ ràng hơn khi kết hợp cả hai chỉ báo.

Trong giao dịch dòng lệnh, Delta khối lượng thường hữu ích hơn Khối lượng ròng vì chỉ báo này phân biệt lực mua chủ động với lực bán chủ động dựa trên các giao dịch được khớp tại giá bán và giá mua. Vì vậy, chỉ báo này phù hợp hơn để xác định áp lực mua hoặc bán, sự hấp thụ, trạng thái cạn kiệt và sự phân kỳ. Khối lượng ròng đơn giản hơn, phù hợp hơn cho việc xác nhận liệu dòng tiền tham gia theo hướng tổng thể có hỗ trợ biến động giá hay không.

Đối với giao dịch lướt sóng, việc lựa chọn giữa HMA và EMA chủ yếu là sự cân bằng giữa tốc độ và tính nhất quán. HMA thường phản ứng nhanh hơn trước các biến động giá mạnh, đồng thời có thể báo hiệu sớm hơn những điểm đảo chiều. Trong khi đó, EMA thường cho thấy hướng đi của xu hướng ngắn hạn một cách ổn định hơn. Về bản chất, không có chỉ báo nào chắc chắn mang lại lợi nhuận cao hơn.

Trong hầu hết các thiết lập giao dịch lướt sóng, đường trung bình động hàm mũ (EMA) thường là công cụ theo dõi xu hướng nhanh hơn và được sử dụng phổ biến hơn, còn đường trung bình động có trọng số (WMA) có thể mang đến cho nhà giao dịch lướt sóng góc nhìn nhạy bén hơn, nhưng vẫn kiểm soát tốt hơn đôi chút đối với diễn biến giá gần đây. Không có đường nào mặc nhiên tốt hơn đường nào. EMA thường phù hợp với nhà giao dịch ưu tiên đà biến động tức thời, trong khi WMA phù hợp với nhà giao dịch muốn làm nổi bật các biến động giá gần đây mà không để mức giá mới nhất tác động quá lớn.

Khối lượng ròng là chỉ báo đo lường chênh lệch giữa khối lượng giao dịch đi kèm với biến động giá tăng và khối lượng giao dịch đi kèm với biến động giá giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Công thức tính thông thường rất đơn giản: Khối lượng ròng = Khối lượng tăng giá − Khối lượng giảm giá. Khối lượng ròng dương thường cho thấy áp lực mua, còn khối lượng ròng âm phản ánh áp lực bán.

Đường trung bình động Hull (HMA) là một đường trung bình động có độ trễ thấp, được thiết kế để phản ứng nhanh hơn với các biến động giá gần đây so với các đường trung bình động truyền thống, đồng thời vẫn giữ được đường cong tương đối mượt. Do Alan Hull phát triển vào năm 2005, HMA kết hợp nhiều đường trung bình động có trọng số với một bước làm mượt cuối, dựa trên căn bậc hai của chu kỳ được chọn.

Khối lượng mở là tổng số hợp đồng Futures hoặc hợp đồng quyền chọn đang hoạt động và chưa được đóng, thực hiện, giao nhận hoặc tất toán theo cách khác. Chỉ số này cho biết quy mô vị thế vẫn đang được duy trì trong thị trường phái sinh, qua đó giúp nhà giao dịch đánh giá mức độ tham gia thị trường kết hợp với diễn biến giá và khối lượng giao dịch.

Trong giao dịch scalping, Mức cao/thấp trong phiên thường hữu ích hơn để xác định thời điểm vào lệnh, còn Mức cao/thấp trong ngày cung cấp bối cảnh rộng hơn nhằm đánh giá liệu các điểm vào lệnh đó có hợp lý hay không. Một scalper theo dõi các mức cực trị của phiên London, New York hoặc châu Á cần những mức giá gần đó có khả năng kích hoạt hoạt động quét thanh khoản, phản ứng từ chối giá hoặc phá vỡ. Mức cao và mức thấp trong ngày có vai trò khác, vì chúng xác định phạm vi giao dịch lớn hơn của ngày và có thể trở thành các mục tiêu quan trọng hơn hoặc ranh giới cấu trúc.

Đối với giao dịch lướt sóng, Mức cao/thấp trong phiên và VWAP phục vụ những mục đích khác nhau. Mức cao/thấp trong phiên thường hữu ích hơn trong việc xác định ranh giới phá vỡ và các mức giá nhạy cảm với thanh khoản, còn Giá trung bình theo khối lượng (VWAP) phù hợp hơn để đánh giá giá trị hợp lý trong ngày, hướng xu hướng và điểm vào lệnh khi giá hồi. Nhiều nhà giao dịch ngắn hạn có thể thu thập thêm thông tin khi sử dụng cả hai, thay vì xem chúng là những chỉ báo đối lập.

WMA, hay đường trung bình động gia quyền, là một chỉ báo kỹ thuật giúp làm mượt dữ liệu giá bằng cách gán trọng số lớn hơn cho các mức giá gần đây so với các mức giá trong quá khứ. Vì dữ liệu mới nhất có ảnh hưởng lớn hơn, WMA thường phản ánh các biến động giá ngắn hạn sát hơn so với đường trung bình động đơn giản có cùng số kỳ.

SuperTrend và VWAP phục vụ những mục đích khác nhau trong giao dịch trong ngày. VWAP thường phù hợp hơn để xác định giá đang nằm ở đâu so với mức giá trung bình gia quyền theo khối lượng của phiên, còn chỉ báo SuperTrend tập trung vào hướng xu hướng, tín hiệu đã điều chỉnh theo biến động và các điểm thoát lệnh tiềm năng.

Mức cao/thấp trong ngày là mức giá cao nhất và thấp nhất mà một tài sản đạt được trong một phiên giao dịch cụ thể. Đối với các nhà giao dịch trong ngày và scalper, hai mức giá đơn giản này có thể cho thấy khu vực mà áp lực mua hoặc bán từng mạnh nhất, từ đó trở thành các mốc tham chiếu hữu ích để xác định vùng hỗ trợ, kháng cự, điểm đột phá và đà ngắn hạn.

Mức cao/thấp trong phiên là mức giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong một phiên giao dịch xác định. Hai mức này xác lập phạm vi giá của phiên đó và thường trở thành các mốc tham chiếu ngắn hạn về hỗ trợ, kháng cự và thanh khoản sau khi phiên tiếp theo mở cửa.