pedma

opus 4.8 робить дурні речі.
я намагався зробити односекундне побудову бэктестера з нуля, і цей хлопець закриває позиції на барі, що передує сигналу.
це досить прості речі, і він все одно робить цю маячню.
так, продовжуй писати свою торгову інфраструктуру, не перевіряючи, чувак...

Мені потрібно близько €3,6 тис. на місяць, щоб утримувати весь мій бізнес зараз.
Веду економний магазин для максимальної складності складних фінансових операцій.
Я майже не беру зарплату для себе, просто реінвестую все.
Мабуть, це збільшиться з новими постачальниками даних, яких я планую додати, але ідеально, щоб вони окупали себе самі.

ще одна помилка, яка прослизнула у мої позиції сьогодні і яку я виявив вперше за 9 місяців.
так що для кожної групи гаманців (яку я називаю портфоліо) у мене є модель, призначена для неї.
кожна модель має свою власну ітерацію, щоб я міг відстежувати зміни у цій моделі, і все логуються.
у будь-який день бажані позиції заносяться до моєї бази даних відповідно до їхнього портфоліо, моделі, ітерації тощо.
але я не дуже займався вмиканням/вимиканням старих моделей у конкретному портфоліо.
я просто деактивував портфоліо і починав нове.
здається, що LIVE-позиції зливалися з вихідними пози

торгівля різними CEX та DEX означає, що кожен з них матиме свої унікальні механізми додавання нових активів.
Я зрозумів, що не хочу додавати ці активи до торгівельного пулу сліпо, особливо тому, що деякі з них поєднують RWA перпетику з крипто перпетами, і це може бути хаосом, але швидше за все, я хочу, щоб їх затверджувалися мною вручну.
але оскільки це моя природа, я встановив цей процес, і забув про нього.
я помітив, що значно зростає прибутковість, якщо я більш проактивно додаю нові лістинги.
тому я додав це вікно, яке при перегляді моїх позицій у портфоліо пропонує мені або затверд

прогал між розширеною та гіпотетичною (жовта) і реальною (зелена) кривими капіталу для нової моделі, яку я запустив на початку травня.
прогал на розширеній кривій викликаний кількома факторами, але також збільшеним прослизанням через меншу ліквідність, ніж HL.
стежте за симуляцією проти реальності.

додавання 2 слабких, але некорельованих сигналів до книги моmo. значний вплив у цілому. досить цікаво, оскільки наскільки посередні ці 2 сигнали порівняно з рештою пулу, крім того, що вони зазвичай некорельовані з пулом.

Мені сподобалося читати цю книгу. Мені знадобився тиждень, щоб її прочитати.
Ви не багато дізнаєтеся з неї, але надихає бачити ризики, які цей чоловік на себе взяв, і роботу, що стоїть за всім, чого він досяг.
Такий тип книги, що змушує вас усвідомити, що у грі є рівні.
P.S. Мені байдуже до вашої політики.