pedma

одне, за що люди tardfi мають віддати належне криптолюдям, — це теорія відокремлення
ми таки відокремилися
просто, можливо, не так, як спочатку думали

Найдивніша річ у цих апаратних гаманцях — це наклейки, які вони пропонують
Навіщо взагалі комусь хотілося б хвалитися, що вони купили один із таких
Типу, я йду до місцевого кафе з цією наклейкою на ноутбуці, повідомляючи всьому світу, що в мене є інтернет-магічні монети, які легко вкрасти

ще один із тих ранків, коли приходиш із 1 завданням, а зрештою маєш відкритими кілька вікон CC, у кожному з яких відкрито 3+ вкладки для конкретних завдань
я бУдУ пРаЦюВаТи мЕнШе чЕрЕз ШІ

warning+reports тепер настільки дешево створювати за допомогою ШІ, і це так корисно
у мене є це fata fetch на дивному tail venue, яке не працює, я отримую попередження на телефон, я дозволяю агенту розслідувати на основі всіх звітів, які ми підготували, і вже за кілька хвилин маю пояснення та рішення
ми справді живемо в чудові часи
раніше мені доводилося повертатися й копати в деталях, щоб зрозуміти, що відбувається
можливо, це дало б мені краще, глибше розуміння моєї кодової бази, але я не знаю, це просто ідеалістичні балачки чи було б корисно витрачати години на дебаг проблеми
в бу

я торгую весь свій портфель через власну інфраструктуру з початку цього року
це не означає, що все працювало ідеально весь час
лише з середини травня частка успіху генерації сигналів + виконавчого рушія була близько 100% (з інколи просіданнями)
це не означає, що мої угоди були неправильними, хоча інколи таке траплялося
позначка успіху визначається як те, що кожна окрема модель пройшла повний цикл: витяг даних, очищення, генерація сигналів, ризики портфеля тощо — аж до успішного виконання угоди без жодних проблем
на це також впливали інші речі. деякі моделі були застарілими і більше не були акт

Складний місяць, хлопці
мав би піти доробити (до кінця)
проблема в тому, що в мене немає човна
і я насправді не рибалю
але звучить круто

ей, хлопці, мені потрібна ваша допомога
я знаю, що це довгий шанс, але родичові в Німеччині 2 дні тому викрали BMW M5 з гаража
якщо у вас є будь-яка інформація або ви знаєте когось, хто може знати, я готовий заплатити щедру винагороду за наводку, якщо це приведе до знаходження
дякую вам

купив першу не-мультиплеєрну гру за багато років, грав у неї вчора, і вона була доволі класною. намагаюся перейти до класики, на яку в мене ніколи не було часу грати. цю гру мені порекомендували. мені знадобиться трохи часу, щоб пройти її, але якщо у вас є якісь рекомендації — наступного разу дайте знати

щойно я провів той самий аналіз на 5-хвилинних свічках, і ми бачимо, що прогноз доволі добре корелює з реалізованою волатильністю наступних 5 хвилин
найцікавіше те, що середня реалізована волатильність завжди нижча за середній прогноз у межах кожного децильного бінінгу, чого немає в щоденних прогнозах
над чим варто подумати в інший час, можливо
а тепер що найкраще вікно для використання, щоб прогнозувати волатильність протягом дня?

мені не подобається ідея просто використовувати одне вікно, але я також не хочу, щоб це було надто повільно; ідея в тому, щоб швидко реагувати на сплески волатильності.
тож давай додамо ще кілька довжин до метрики ковзної річної волатильності, наприклад 20, 60, 120, 200
ось моє «пальцем у повітрі» гадання відносно Квантінг, і вони виглядають добре
я думаю, що додавання суміші вікон зробить оцінку менш шумною
але ми швидко побачимо, що точність прогнозування падає зі збільшенням ковзного вікна, що має сенс
ймовірно, я просто дам більше ваги коротшим вікнам, але збережу суміш — не певен щодо ць

для ботаників-kwanting є ця цікава стаття щодо питання реалізованої волатильності, і вони справді заглиблюються в короткострокове прогнозування та все таке