pedma

Складний місяць, хлопці
мав би піти доробити (до кінця)
проблема в тому, що в мене немає човна
і я насправді не рибалю
але звучить круто

ей, хлопці, мені потрібна ваша допомога
я знаю, що це довгий шанс, але родичові в Німеччині 2 дні тому викрали BMW M5 з гаража
якщо у вас є будь-яка інформація або ви знаєте когось, хто може знати, я готовий заплатити щедру винагороду за наводку, якщо це приведе до знаходження
дякую вам

купив першу не-мультиплеєрну гру за багато років, грав у неї вчора, і вона була доволі класною. намагаюся перейти до класики, на яку в мене ніколи не було часу грати. цю гру мені порекомендували. мені знадобиться трохи часу, щоб пройти її, але якщо у вас є якісь рекомендації — наступного разу дайте знати

щойно я провів той самий аналіз на 5-хвилинних свічках, і ми бачимо, що прогноз доволі добре корелює з реалізованою волатильністю наступних 5 хвилин
найцікавіше те, що середня реалізована волатильність завжди нижча за середній прогноз у межах кожного децильного бінінгу, чого немає в щоденних прогнозах
над чим варто подумати в інший час, можливо
а тепер що найкраще вікно для використання, щоб прогнозувати волатильність протягом дня?

мені не подобається ідея просто використовувати одне вікно, але я також не хочу, щоб це було надто повільно; ідея в тому, щоб швидко реагувати на сплески волатильності.
тож давай додамо ще кілька довжин до метрики ковзної річної волатильності, наприклад 20, 60, 120, 200
ось моє «пальцем у повітрі» гадання відносно Квантінг, і вони виглядають добре
я думаю, що додавання суміші вікон зробить оцінку менш шумною
але ми швидко побачимо, що точність прогнозування падає зі збільшенням ковзного вікна, що має сенс
ймовірно, я просто дам більше ваги коротшим вікнам, але збережу суміш — не певен щодо ць

для ботаників-kwanting є ця цікава стаття щодо питання реалізованої волатильності, і вони справді заглиблюються в короткострокове прогнозування та все таке

коли ШІ вперше почав ставати нормальним, людей турбувало його роль у трейдингу, пошуку переваг тощо
вже майже липень, я будую свою інфраструктуру з жовтня минулого року, прокачую всі новіші моделі на максимумі, і мені досі є стільки всього, що треба зробити, щоб це було професійно готове до продакшну
майже щодня я знаходжу щось, що потрібно зробити. у мене є конвеєр ідей і задач, який зростає кожного тижня швидше, ніж я встигаю до них добиратися
я б не назвав себе трейдинг-експертом, але я займаюся цим майже 9 років, тож думаю, що в мене, сподіваюся, є кращі за середні уявлення про те, як прав

Я дійшов розуміння практично проблеми надто великої кількості теорії й дуже малої кількості дій.
Коли я почав будувати цю нову торгову інфраструктуру, я стартував із фокуса на тому, щоб якомога швидше вивести в продакшн найпростіше, що тільки можна.
На початку це була проста дірекціональна модель long/short, сьогодні це вже щось інше.
але лише тепер я працюю “напрям назад”, до проблем, які багато початківців-трейдерів (багато на квантових форумах) намагаються виправити на самому старті.
Наприклад, цього тижня мій фокус був на зменшенні churn/turnover.
Ймовірно, це має бути оптимізовано добре щ

Ось прослизання на 3 біржах, якими я зараз переважно торгую: hyperliquid, extended і .
hyperliquid та extended мають медіани, які дуже близькі.
може це тупо, але я подумав, що це через той факт, що extended приймає лише ордери типу "limit-type". але hyperliquid також має той самий механізм на market_open, який SDK конвертує їх у limit IOC із буфером прослизання 5% (мені варто було б знати це, але чесно кажучи не знав).
було просто жахливо.
що цікаво — я торгую відносно схожими розмірами на extended, як і на hyperliquid, тож це навіть не проблема розміру.
також цікаво глянути на це з перспектив

робота на цьому тижні — зменшити плинність кадрів.
є 2 важелі, які я можу спробувати, щоб згладити.
a) фактичний сигнал
b) прогноз волатильності
я починаю із сигналу, тому що, як бачимо, він досить “підскакує” навіть на рівні портфеля. я робив певну роботу в минулому, щоб згладити його, але чесно кажучи, я не вивчав це з тією деталізацією, якої воно заслуговує.
сигнал усе ще доволі “підскакує”, і я впевнений, що можу зробити його трохи кращим, не віддаючи занадто багато з того, що дає сигнал.
оцінка волатильності — це теж опція, але це те, про що я не продумав уважно недоліки того,