Нейтральний король стратегій: аналіз логіки стратегії постачання (частина 2)

Для вирішення проблеми прориву сітки ми робимо просте укріплення:

Ми купуємо 10 яблук за ціною 10 юанів і в той же час продаємо 50 яблук за ціною 10 юанів.

Ми повертаємося до попередньої ситуації:

Ціна на яблука знизилася з 10 до 5 юанів, у нас залишилося 55 яблук і 465 юанів готівкою, але ми відкрили шорт-позицію на 50 яблук і заробили 250 юанів.

Ми підрахуємо загальний актив:

55 * 5 грн / шт + 465 грн + 250 грн = 990 грн

Ой? Це не правильно, ми все ще зазнали збитків порівняно з нашим початковим капіталом в 1000.

(990-1000)÷1000*100%=-1%

Це не стратегія з збитками, чи не так?

(Питання для роздуму, як саме 1% збитку було здійснено? Які параметри впливають на нього?)

Але не забувайте, що наша стратегія сітки постійно проводить угоди.

假设价格围绕10元一直Коливалися, лише відбулося 20 угод (10 покупок, 10 продажів), ми отримали прибуток в 10 юанів, що точно покриває наші попередні ризики.
З 21-ої угоди, коли відбуваються коливання, отриманий прибуток є для нас повною мірою прибутком.

Ми перетворимо цей розмитий усний виклад на точне математичне визначення:

20 разів торгівлі, середня ціна просто обчислюється як 10 юанів, тоді об'єм торгівлі складає:
20 разів по 10 юанів/час = 200 юанів.

Я ще додаю параметр, який називається Швидкість обігу:

Об'єм торгів 200 юанів / загальний капітал 1000 юанів = 0,2

Тобто, в цій стратегії, якщо оборотне відношення перевищує 0,2, то стратегія може компенсувати збитки від хеджування через прибуток від коливань (значить 1% збитків).
Зараз я розповім приклад, коли я був ринковим зробником (MM) на певній біржі. За менше ніж місяць ми змогли створити обсяг у 324 мільйони доларів США, використовуючи лише 36% від наших активів в розмірі 690 000 доларів, що складає 249 000 доларів США. Середній оборот становив приблизно 43 рази на день за останній місяць.
Я вірю, що пояснення цього принципу не повинно бути складним, ви повинні зрозуміти. Принцип справді простий, і отримання прибутку теж нескладно.

Спочатку не поспішайте, давайте я наведу ще один приклад для усіх вас:

Я ніколи не контактував з друг Техасу, і я можу грати з нами всю ніч, адже на руках 2 карти, а ми взагалі маленькі карти під гарбузом, і ми дізнаємося про це, зігравши дві партії, що дуже легко почати, і немає ніяких труднощів.

Однак, будь-який гравець, що розуміє гру, після перегляду справжнього турніру з покера, зрозуміє, що, здається, проста гра, вимагає величезного обрахунку ймовірностей та кількості обчислень, що виходить за межі уявлення звичайної людини.

Так само, здається, проста стратегія ринку, так само й логічно, ми послідовно розглядаємо ці питання:

Перший рівень：
Як створити точну математичну модель для описування моделей яблук та готівки, яку я описав?
Як встановити модельний зв'язок між інтервалами сітки та обсягом використання коштів?
Ця математична модель насправді найпростіша, але я вважаю, що вона може збити з пантелику 90% людей.

Другий рівень:
Як контролювати прослизання у торгівлі?
Як обговорити комісійні та плату за ліквідність з біржею?
Чи має торговельна програма достатньої стійкості для впорядкування з екстремальними ринковими умовами, навіть у випадку відмови біржі?
Цей рівень в основному контролюється зовнішніми чинниками, і якщо немає достатнього обсягу коштів, то немає жодних умов для усунення впливу цих зовнішніх чинників.
А чи може стратегія успішно приносити прибуток, ці зовнішні фактори мають великий вплив і, ймовірно, теоретичний прибуток і фактичне відхилення, в основному, залежить від цих зовнішніх факторів.

Третій рівень:
Як спільно використовувати кошти, щоб торгувати однією й тією ж сумою більш ніж 20 різними видами товарів?
Як налаштувати параметри волатильності для минулих даних і автоматично обчислити параметри сітки, налаштувати параметри сітки?
Як налаштувати діапазон коливань? Як знайти оптимальний розв'язок між максимізацією використання капіталу для отримання високого доходу та ризикованістю, а також вплив комісій та прослизання на параметри?
Цей рівень, оскільки багато параметрів переплелися між собою, вже став дещо хаотичною моделлю, обчислювальний обсяг величезний, щоб зробити його детальним, можна вирішити лише за допомогою складної математичної моделі або штучного інтелекту.

Але, в будь-якому випадку, вздовж цього напрямку, принаймні вже вийшли з шляху розробки квантових стратегій "пригадати Бога" та ввійшли на правильну колію розробки квантових стратегій, орієнтованих на науку та ретельність.

Сподіваємося, що ця стратегія буде корисною для вас.