Нейтральна стратегія короля - аналіз логіки стратегії маркет-мейкера (Частина 1)

Раніше було сказано багато понять про кількісні стратегії, і все ще важко мати чітке уявлення про кількісну стратегію. Практика - єдиний критерій правди. Я покроково покажу вам аналіз стратегії, щоб ви мали чітке уявлення про науково обґрунтовану розробку кількісної стратегії.

Наступним чином я поясню основні принципи стратегії ліквідності на рівні, зрозумілому для дитячого садка, вам не потрібно хвилюватися про будь-які незрозумілі терміни:

Припустимо, що наразі ціна на ринку за яблука становить 10 юанів за штуку, а у мене зараз є 1000 юанів.

💵 $1,000 🍎 $10/шт

首先，я беру 500 юанів, купую 10 яблук і залишаю 500 юанів.

💵 $500 🍎за 50 шт

Ми спочатку зробимо просту сітку:
За кожним підвищенням ціни на яблука на 1 юань ми розміщуємо замовлення на продаж яблука.
Якщо ціна на яблука знижується на 1 юань, ми розміщуємо одне замовлення на покупку і одне замовлення на оцінку.
Якщо ціна відповідає нашим очікуванням, ми піднімемо ціну до 11 юанів і продамо одне яблуко.
Ціна знову впала до 10 юанів, ми знову купуємо яблука.

Цей час у нас є 501 юань і 50 яблук, загальна вартість активів становить 1001 юань, ми здійснили прибуток в 1 юань.

💵 $501 🍎за 50 шт

前面都是非常简单的网格策略的思路，现在网格策略在各大біржа也非常普及了，大家可以先去尝试了解。

Звичайно, якщо просто полагоджуватися на стратегію сітки, щоб заробляти, то немає потреби розробляти квантові програми, всі можуть заробити.

Найбільша проблема зі стратегією "грід" дуже проста - різке падіння ціни, а потім порушення діапазону "гріду".

Наприклад, повернемося до прикладу зазначеного раніше:
Яблуко впало з 10 до 5 юанів, ми купили по 9, 8, 7, 6, 5 юанів відповідно, загалом 5 яблук

Цей момент ми маємо 55 яблук, але вартість цих 55 яблук зараз становить: 55 * 5 євро / штука = 275 євро. Разом з нашими 465 євро готівкою, вартість нашого майна залишається лише 740 євро!

💵 465 🍎55 дол.

Проти початкового загального капіталу в 1000 юанів ми зазнали збитків: (740-1000)÷1000*100%=-26%!

І якщо ціна продовжує падати, стратегія сітки просто не може забезпечити прибуток.