Щойно знову повісив ордер — прямо дуже дратує. Вчора ввечері дивився один пул типу “姨太” (глибина була цілком нормальна), і не задумуючись одразу оформив замовлення в звичному темпі, а в результаті проскальзування одразу дістало до 0.8%... Ну й жесть. Коли потім глянув на дані в ланцюжку, виявилося, що тоді ліквідність встигли витягнути на значну частину, просто перед моїм замовленням я не оновив і не перевірив. Якщо по-людськи, то глибина — динамічна, не можна лише десь “на око” глянути й одразу кидатися.

Останнім часом дивлюся, як у теті говорить: усякі жарти про те, що ризик-апетит у США і ETF-потоки взаємопов’язані. Хтось вважає, що це надійніше, ніж сигнали з ончейну. Я ж усе одно думаю так: макро може максимум підказати напрям, а по-справжньому діяти — треба дивитися на свою процедуру: підтвердження вузлів, спостереження за глибиною, виставлення ордерів частинами — і жодного кроку не економити.

Цього разу спершу запишу це в нотатки, а наступного разу краще на пів кроку пізніше, ніж знову зробити вигляд розумника.