мій інвестпортфельний нахил трохи зеленіє впродовж останніх кількох днів.


що цікаво — це розбіжність між нетто-номінальним розміром, який становить -82% у шорті, і нетто-розміром з урахуванням волатильності, який дорівнює 7.8% у лонзі.
тобто, хоча мій портфель нахилений трохи нетто в лонг, на базі, скоригованій за волатильністю, волатильність активу зі сторони шорт набагато нижча, ніж волатильність сторони лонг, тому він отримує набагато більшу частку в номіналі.
що може нашкодити мені — якщо ця штука перевернеться і вся ця хламова позиція, на яку я в шорті, почне привертати увагу, і все почне рости разом; тоді в мене будуть досить неприємні кілька днів, і лонги, які я зараз тримаю, не компенсуватимуть цього.
але, мабуть, у цьому й проблема грубої оцінки майбутньої волатильності — я просто пливу хвилями.
Переглянути оригінал
post-image
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 1
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Falcon_Official
· 1год тому
На Місяць 🌕
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено