вигадка щойно провела мене через логічну помилку в дизайні мого власного звіту про торгівлі. дуже вражений цим.

в основному я намагаюся узгодити баланси EoM із PnL.
для цього мені потрібен реалізований PnL (легко) + нереалізований PnL.
перша проблема доволі базова і вже була вирішена так:
нереалізований PnL переноситься з балансів, які вже були враховані в попередніх місяцях.
наприклад, у вас $1000 на балансі, і в травні у вас позиція з прибутком $100. припустимо, що тепер у червні ця позиція має $300 нереалізованого прибутку. Ваш баланс був $1,100 наприкінці травня і якщо все правильно, то в червні він має бути $1,300.
але якщо ви врахуєте весь відкритий PnL позиції в звіті про торгівлі, то він скаже, що ваш баланс має бути $1,400, бо ви дублюєте вже враховані з травня $100.
отже, нам потрібно відняти нереалізований PnL від попередніх періодів.
стає трохи складніше, тому що я роблю багато щоденних ребалансувань, тож у нас є тисячі транзакцій, які потрібно врахувати: їхні виконання, коли вони сталися, і їхній внесок у цей місячний нереалізований PnL позиції.
поки що все добре, досить базові речі.
проблема, яку знайшла вигадка, полягала в тому, що я не думав(ла) про те, коли ми обліковуємо реалізований PnL за поточний місяць (правильне значення з бухгалтерської точки зору): нам потрібно врахувати частину PnL, яка була відображена як нереалізований у балансах попереднього місяця, інакше ми двічі порахуємо їхній вплив.
у нашому попередньому прикладі припустимо, що в червні ми фіксуємо повний $300 прибутку, коли закриваємо позицію. ЦЕ правильне значення з точки зору бухгалтера.
однак щоб співпасти з трекером балансів, мені доводиться прибирати ту частину, яка була реалізована/додана в попередні місяці, з нереалізованого PnL — майже як відрахування заброньованих значень із попередніх місяців.
це трохи конфліктує між внутрішнім трекінгом і для бухгалтерських цілей, але вони мають збігатися, інакше я не можу завжди бути впевнений(а), що мої значення правильні. Я маю на увазі, що я знаю, що вони правильні, через звіт біржі про реалізовані угоди, який знову ж таки є тим, що важливо для бухгалтерських цілей зараз, але я трохи педантичний(а) у цьому питанні.
PnL тепер ідеально узгоджується з балансами EoM.
мені треба було знати краще: щоразу тупішим(ою) стаю, поки ми використовуємо ШІ як милицю для кожної проблеми, що в нас виникає.