Контрактна торгівля: методи запобігання ліквідації;

Маючи багаторічний досвід у контрактній торгівлі, я розробив кількісну систему управління ризиками, яка зменшує ймовірність ліквідації з кореня.
1. Кредитне плече та контроль ризику
Фактичний ризик = кредитне плече × позиція. Високе кредитне плече не означає високий ризик; ключ у невеликій позиції. Контролюйте загальну експозицію, уникайте торгівлі з повним капіталом.
2. Обмеження збитку на одну угоду
78% ліквідацій виникають через утримання плаваючих збитків. Необхідно встановити жорсткі правила: збиток на одну угоду не перевищує 2% капіталу, при досягненні — негайний стоп-лосс, без винятків.
3. Формула розрахунку позиції
Перед відкриттям позиції потрібно розрахувати: максимальна позиція = (капітал × 2%) ÷ (відсоток стоп-лосу × кредитне плече)
Наприклад, капітал 50 000, кредитне плече 10x, стоп-лосс 10%, позиція на одну угоду близько 1000 юанів.
4. Часткове фіксування прибутку
При прибутку 20% зменшити позицію на 1/3, при прибутку 50% ще на 1/3, залишок відстежувати за 5-денною ковзною середньою, щоб уникнути втрати прибутку.
5. Хеджування екстремальних ризиків
Використовуйте 1% капіталу для придбання пут-опціонів, щоб хеджувати події «чорного лебедя» та зменшити вплив системного ризику.
Логіка прибутку: очікуваний дохід = (ймовірність виграшу × середній прибуток) - (ймовірність програшу × середній збиток)
У структурі зі збитком 2% на одну угоду та прибутком 20%, навіть при ймовірності виграшу 34%, довгостроково можна мати позитивне очікування.
Суть торгівлі — не прогнозування, а управління ризиками; вижити — це ключ до складного відсотка.