Дані: довгі та короткі кредитні ETF, пов'язані зі Strategy, з моменту запуску впали більш ніж на 90%.

robot
Генерація анотацій у процесі
Марс фінансові новини, згідно з повідомленням The Kobeissi Letter, ETF з 2-кратним плечем на довгу позицію MicroStrategy ($MSTX, $MSTU) з початку року впали приблизно на 82%; інший продукт з 2-кратним плечем $MSTP також впав на 81%.
За той самий період сама MicroStrategy ($MSTR) з початку року впала на 46%, а минулого тижня — ще на 27%.
Під цим тягарем $MSTX, $MSTU та $MSTP минулого тижня майже вдвічі скоротилися.
У звіті зазначається, що всі ETF з плечем на MicroStrategy (як довгі, так і короткі), запущені у 2024 році, втратили понад 90% з моменту запуску, незважаючи на мільярди доларів припливу коштів, при цьому ефект плеча значно посилює збитки.
Примітка: ETF з плечем зазвичай використовують механізм щоденного ребалансування, що має на меті забезпечити кратне щоденне зростання або падіння базового активу. На високоволатильному ринку, навіть якщо базовий актив загалом зростає або падає за певний період, через часті коливання цін складний ефект призводить до того, що фактична динаміка продукту відхиляється від очікуваного множника, а чиста вартість постійно розмивається. Це називається «волатильністю зносу» (Volatility Decay, також відомо як Beta Slippage).
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено