Дочитав статтю про кількісні дослідження, я подав її ШІ для моделювання на основі змісту та створення індикаторів, і протестував — дійсно круто...

Це алгоритм визначення бичачого та ведмежого ринку за волатильністю та динамікою, коротко кажучи, якщо на ринку є коливання — це означає можливості для торгівлі, отже, це не ведмежий ринок...
Якщо ринок з дуже низькою волатильністю пробиває нові вершини, то індикатор динаміки стовпчиків навпаки підказує, що це бичачий хвіст...
Наприкінці 2021 року та під час цього бичачого піку з’явилися подібні явища: ціна пробила нову вершину, але індикатор динаміки стовпчиків був дуже низьким або негативним...
Тобто цей цикл почався ще після введення тарифних війн Трампа, і фактично вже був на межі вершини, хоча, як і під час попереднього бичачого ринку, він повільно пробивав нові вершини, але прибутковість була дуже низькою.
З іншого боку, для визначення ведмежого режиму сигналом є повільне зростання червоних стовпчиків, а також тривалість червоних зон — це можна враховувати. Тобто, хоча ціна ще не опустилася до дуже низьких рівнів, час, коли всі вже втомилися заробляти, майже закінчився, і далі потрібно лише чекати, поки червоні стовпчики знову піднімуться і стануть зеленими.
Однак слід враховувати, що коли ведмежий тренд слабшає, червоні стовпчики дійсно можуть повільно зменшуватися, але ціна при цьому все одно може падати і навіть пробивати нові мінімуми...