Останнім часом багато друзів запитують мене, як використовувати індикатор DMI для визначення тренду, сьогодні я зібрав своє розуміння і поділюся ним з усіма.

Чесно кажучи, індикатор DMI досить зручний у трендовій торгівлі, особливо коли ви хочете кількісно оцінити силу тренду. Цей індикатор був запропонований Вільямсом Вільдером у 1978 році і досі залишається популярним інструментом у багатьох професійних трейдерів.

Спершу розкажу про основний склад DMI. Він складається з трьох ліній: +DI для вимірювання зростання цін, -DI для вимірювання падіння, а також ADX, що оцінює силу всього тренду. Коли +DI зростає, зазвичай ринок входить у висхідний тренд; зростання -DI свідчить про формування низхідного тренду. ADX — це ключовий показник, він показує, наскільки сильний тренд — понад 25 означає явний тренд, менше 25 — флет або боковий рух.

Щодо налаштувань параметрів індикатора DMI, за замовчуванням використовується 14-денний період, але це не є обов’язковим. У практиці я сам підлаштовую параметри залежно від інструменту та таймфрейму, наприклад, для швидких ринків я змінюю 14 на 9, щоб підвищити чутливість. Метод розрахунку включає позитивний і негативний напрямковий рух, справжній діапазон тощо — ці дані вже вбудовані у торгову платформу, головне — зрозуміти логіку їх обчислення.

Я переважно використовую індикатор DMI для трьох цілей.

Перша — визначення сили тренду. За допомогою значення ADX можна зрозуміти, чи справді на ринку є тренд. Я часто застосовую DMI на ринках із явним одностороннім рухом, наприклад, на золото або нафту, і коли ADX вище 25, я починаю більше довіряти трендовій торгівлі.

Друга — пошук торгових сигналів. Коли +DI перетинає -DI зверху вниз — це сигнал на купівлю; навпаки, коли він перетинає знизу вгору — сигнал на продаж. Я бачив приклади на акціях Apple: на початку листопада +DI перетнув -DI, і ціна з 179 доларів піднялася до 199, цей сигнал досить точний. Але важливо дивитись також на значення ADX — якщо ADX низький, цей сигнал може бути фальшивим.

Третя — виявлення дивергенцій. Це більш просунутий рівень. Коли ціна оновлює максимум, але +DI і ADX при цьому знижуються — це верхня дивергенція, що означає зменшення імпульсу зростання. Я бачив на тижневому графіку долар/ієна: з квітня по жовтень ціна постійно оновлювала максимум, але індикатори знижувалися, і в жовтні ринок дійсно досяг вершини і почав падати. Аналогічно працює і для дивергенцій на низах.

Чесно кажучи, індикатор DMI не ідеальний. Його розрахунок базується на середніх змінах за певний період, тому він реагує не миттєво і може пропустити деякі коливання. Також у боковому ринку часто з’являються фальшиві сигнали. Щоб з цим боротися, я налаштовую параметри DMI і поєдную його з іншими індикаторами, наприклад, MACD або RSI. Іноді я дивлюся, чи утворюється золотий хрест на MACD після дивергенції DMI — це підвищує точність сигналів.

Загалом, індикатор DMI — хороший інструмент для визначення тренду, але не слід покладатися лише на нього. Найкраще — підлаштовувати параметри під конкретний інструмент і таймфрейм, а також поєднувати з іншими технічними індикаторами та аналізом формацій, щоб краще контролювати ризики і знаходити можливості. Якщо хочете спробувати самі, багато торгових платформ мають демо-рахунки, де можна попрактикуватися з віртуальним капіталом і знайти оптимальні налаштування.