#TradfiTradingChallenge

Світ традиційних фінансів (TradFi) рухається інакше, ніж цілодобові крипто- або форекс-арени. Він функціонує на усталених біржах, регульованих інструментах і перевірених часом принципах. #TradfiTradingChallenge не про схеми швидкого збагачення або неперевірені сигнали. Це структурований, самостійно встановлений тренінг, спрямований на відточування навичок із використанням реальних ринкових активів — акцій, ETF, облігацій і лістингованих деривативів — у межах звичайних брокерських рахунків.

Нижче ви знайдете повний посібник із виклику: його філософію, щотижневий розподіл, показники ефективності, правила ризику та необхідний менталітет для досягнення успіху. Без посилань, без хитрощів — лише практичні знання.

Чому виклик лише для TradFi?

Багато роздрібних трейдерів починають із використання кредитного крипто або нерегульованих продуктів, не освоївши базові поняття, такі як спреди bid-ask, типи ордерів або волатильність сезону звітності. #TradfiTradingChallenge змушує вас повернутися до основ. Ви будете торгувати лише:

· Звичайними акціями (NYSE, Nasdaq, LSE тощо)
· Біржовими фондами (ETF)
· Урядовими та інвестиційними облігаціями високої якості
· Опціонами (лише покриті колли або грошово забезпечені пут-опціони, без голих стратегій)
· Лістингованими ф’ючерсами (наприклад, S&P 500 e-mini, але лише як частина хеджованого портфеля)

Видаляючи нерегульовані активи та екстремальне кредитне плече (максимум 2:1, згідно з типовими правилами денних трейдерів), виклик показує вашу справжню перевагу — або її відсутність.

Структура виклику: 20 торгових днів

Виклик триває чотири послідовні тижні (20 торгових сесій). Кожен тиждень має свою тематику. Ви починаєте з віртуального або невеликого грошового рахунку — рекомендований стартовий капітал — 10 000 доларів (друкування паперу дозволено для початківців, реальні гроші — для досвідчених учасників). Записуйте кожну угоду у журнал.

Тиждень 1: Ліквідність і Виконання

· Мета: виконати щонайменше 30 угод із середньою ціною заповнення в межах 0,05% від середньої.
· Обмеження: лише ринкові лімітні ордери. Без ринкових ордерів.
· Показник результату: вартість прослизання у відсотках від прибутку/збитку. Тримайте нижче 0,1%.

Тиждень 2: Ризик на угоду

· Мета: жоден окремий збиток не перевищує 1% від загальної суми рахунку.
· Обмеження: попередньо визначайте стоп-лосс і розмір позиції перед кожним входом.
· Показник результату: максимальна просадка після 5 послідовних збитків. Ціль — менше 3%.

Тиждень 3: Тематичний портфель

· Оберіть макротему (наприклад, «зростання ставок», «енергетичний перехід», «захисне охороне здоров’я»).
· Створіть портфель із 5–8 позицій, що відстежують цю тему.
· Обмеження: жодна позиція не більше 20% портфеля. Тривалість утримання — щонайменше 48 годин.
· Показник результату: кореляція портфеля з бенчмарк-ETF обраної теми (наприклад, XLE для енергетики). Висока кореляція (0,7+) свідчить про дотримання тези.

Тиждень 4: Тест на стійкість

· Імітуйте подію волатильності: наприклад, зниження на 2% на S&P 500 або несподіване оголошення ФРС.
· Ваша задача: застрахувати існуючий портфель за допомогою опціонів або інверсних ETF, не ліквідуючи основні позиції.
· Показник результату: чиста просадка під час імітованої події має бути ≤ половини просадки бенчмарка.

Щоденна та щотижнева оцінка

Щоб об’єктивно відстежувати прогрес, ведіть таблицю з такими колонками:

Показник Формула / Правило Щотижнева ціль
Відсоток виграшних угод (Кількість виграшних / загальна кількість) × 100% 45–60% (це не змагання на відсоток попадань)
Фактор прибутковості Загальний прибуток / загальні збитки 1.5
Середній час утримання Від входу до виходу (хвилини/години) Залежить від стратегії; у Тиждень 3 уникайте внутрішньоденних скальпінгів
Коефіцієнт Шарпа (Доходність – безризикова ставка) / стандартне відхилення доходів 0.7 (щотижнево)
Максимальна послідовна кількість збитків ≤ 5

Золоті правила (Обов’язкові)

1. Без нічних проривів без стопу — якщо тримаєте позицію ночами, встановіть GTC стоп-лосс на 1,5% нижче за вхід.
2. Без усереднення — додавання до програшної позиції заборонено, якщо немає письмового плану повторного входу.
3. Період мовчання щодо новин — не відкривайте нові позиції за 30 хвилин до та 10 хвилин після важливих економічних релізів (CPI, NFP, FOMC).
4. Огляд у вихідні — щонеділі витрачайте 60 хвилин на перегляд торгів минулого тижня та коригування списку для наступного.

Загрози та як їх уникнути

· Переналаштування: трейдери налаштовують свою систему після кожного збитку. Замість цього дотримуйтесь теми тижня строго. Зміни лише по неділях.
· Ігнорування витрат на позичання: короткі продажі у TradFi вимагають плату за позичання акцій. Завжди перевіряйте список «важко позичаємих» перед короткою позицією.
· Ризики дивідендів: якщо ви продаєте кол-опціон і акція виходить з дивідендної дати, вас можуть достроково призначити. Перевіряйте дату виходу з дивіденду перед входом у опціони.
· Ілюзія ліквідності: акція може мати вузький спред під час торгів, але різко розширитися після закриття. Завершуйте всі позиції до 15:45 за східним часом, щоб уникнути невизначених закриттів.

Приклад денного плану під час виклику

· Передторгівельний період (8:00–9:00 ранку ET): перегляд звітів про прибутки, економічного календаря та рівнів із вчорашнього профілю обсягу.
· Перші 30 хвилин (9:30–10:00): спостереження. Без угод. Дайте аукціонам відрегулюватися.
· Основна сесія (10:00–15:30): виконання угод згідно з тематикою тижня. Ведіть журнал на телефоні або блокноті.
· Останні 30 хвилин (15:30–16:00): вихід із внутрішньоденних позицій. Для свінг-торгів — зменшуйте стопи до 0,8%.
· Післяторгівельний час (16:00–17:00): оновіть таблицю. Напишіть одне речення на кожну угоду: «Причина входу — причина виходу — що б я змінив».