Нещодавно я допомагав другу пояснювати параметри ковзних середніх, і виявив, що багато хто зовсім не розуміє, що таке 5MA, не кажучи вже про те, як його використовувати. Насправді це питання дуже правильне, бо весь стрижень стратегії на основі ковзних середніх — у налаштуванні параметрів. Якщо їх правильно виставити, можна значно підвищити ймовірність успіху торгівлі, а якщо ні — часто потрапляєш у пастку.

Почнемо з найпростіших речей. 5MA — це середня ціна закриття за останні 5 свічок, звучить просто, але саме вона визначає чутливість ковзної середньої до змін ціни. Коли ти налаштовуєш 5MA, 10MA — короткострокові параметри, — ковзна середня буде схожа на нервового трейдера, що реагує на кожен дрібний коливання, допомагаючи швидко ловити короткочасні зростання або падіння, але за це доводиться платити великою кількістю фальшивих сигналів, що може зводити з розуму. Навпаки, довгострокові параметри, як 100MA, 200MA — це наче старий соня, що реагує повільно, але стабільно, фільтруючи більшість шумів, хоча й пропускаючи частину тренду.

З мого досвіду, 5MA найкраще підходить для внутрішньоденного або ультракороткострокового трейдингу, бо він реагує швидко і допомагає захопити початкові сигнали прискорення або розвороту. Але якщо ти — офісний працівник і не маєш часу постійно дивитись за ринком, краще не мучитися з фальшивими сигналами від 5MA, а використовувати 20MA або 60MA — вони більш стабільні. 20MA часто вважається межою для середньострокового тренду: коли ціна тривалий час залишається вище за 20MA, ринок переважає бичачий настрій, і при падінні нижче — потрібно бути обережним. 60MA ще стабільніша і підходить для спостереження за середньо- і довгостроковими трендами. А 200MA — це життєва лінія для довгострокових інвесторів: якщо ціна опуститься нижче і підтвердить тренд, можливо, доведеться готуватися до тривалого медвежого ринку.

Різні торгові періоди вимагають різних налаштувань. На денному графіку короткострокові — 5, 10MA (приблизно один-два тижні середньої), середньострокові — 20, 60MA (місяць до кварталу), довгострокові — 120, 200MA. Але якщо ти торгуєш на тижневому графіку, то той самий 5MA означає тренд за 1-2 місяці, і часовий період зовсім інший. Багато хто тут і робить помилку, просто застосовуючи денні параметри до тижневих або місячних графіків — і сигнали стають зовсім неактуальними.

Найефективніший підхід — використовувати кілька ковзних середніх у комбінації. Найкласичніша стратегія — дві середні: коли коротка перетинає довгу зверху вниз — з’являється сигнал на покупку (золота перетин), а навпаки — на продаж (смертельний перетин). Щоб підвищити точність, можна додати ще кілька, наприклад 5, 20, 60MA або навіть 200MA. Способи визначення прості: коли всі ковзні йдуть у порядку знизу вгору — ринок сильний і бичачий, у зворотному — ведмежий, а хаос у їхньому розташуванні — фаза consolidation.

Я бачив, як хтось тестував комбінацію 5MA і 20MA на 30-хвилинному графіку біткоїна — і дійсно, можна швидко ловити короткострокові коливання, але в червоній зоні чітко видно слабкість короткострокових параметрів — багато фальшивих сигналів. Після цього перейшли на 4-годинний графік з 20MA і 60MA — і якість сигналів значно покращилася, фальшивих стало менше.

Наостанок нагадую: жодна налаштування не працює вічно. В умовах бичачого ринку короткострокові ковзні працюють добре, але коли ринок стає боковим або падає, вони починають часто перетинатися і видавати фальшиві сигнали. Тому важливо періодично переглядати свої налаштування і коригувати їх, якщо рівні підтримки і опору втрачають свою силу. Також потрібно враховувати, що торговий час у фондовому і криптовалютному світі різний: те саме 20MA на акціях — це місяць, а в крипті — всього три тижні, тому при застосуванні потрібно бути уважним.

По суті, 5MA — це не так важливо, що саме воно таке, як важливо — чи можеш ти гнучко налаштовувати його під свій стиль торгівлі і ринкову ситуацію. Якщо ти торгуєш короткостроково — використовуй короткі параметри, для середньо- і довгострокових — довгі. Не існує абсолютних правил, є лише те, що підходить саме тобі.