Останнім часом я досліджую показник відхилення, і виявив, що багато людей насправді не дуже розуміють його справжнє призначення, особливо ті, хто хоче використовувати його для пошуку точок входу і виходу. По суті, відхилення — це інструмент для вимірювання того, наскільки ціна віддалена від середньої лінії, і основна логіка полягає в тому, що ціна зрештою повернеться до середньої вартості.

Спершу скажу про базове поняття: розрахунок відхилення дуже простий — це (ціна закриття за день мінус 20-денна рухома середня) поділений на 20-денну рухому середню і помножений на 100%. Якщо результат позитивний, це означає премію, якщо негативний — дисконту. Наприклад, відхилення 3 означає, що ціна на 3% вище за середню. Звучить просто, але на практиці багато хто робить помилки.

Мій досвід показує, що крайні значення в різних ринках дуже різняться. У S&P 500 зазвичай вважається, що понад 3-5% — це надмірне відхилення, але для біткойна це може бути 8-10%, щоб вважати його справжнім екстремумом. Золото — між 2 і 5%. Тому перед використанням відхилення для пошуку точок входу і виходу потрібно обов’язково провести тестування на історичних даних і визначити розумні межі крайніх значень.

Я рекомендую поєднувати відхилення з індикатором розвороту свічок. Коли відхилення вже значно відійшло від крайніх значень і ринок послідовно падає, хоча точно передбачити, яка свічка розвернеться, складно, але цей період з історичної точки зору зазвичай є низькою точкою. Якщо при цьому з’являється нижня тінь, можна розглядати можливість часткового входу для зниження середньої вартості. Таке поєднання з відхиленням робить пошук точок входу і виходу більш надійним.

Ще один корисний сигнал — дивергенція на дні. Коли ціна створює новий мінімум, але відхилення не досягає нового мінімуму, це зазвичай означає, що тиск продавців слабшає і може бути передвісником відскоку. Я часто використовую цей прийом у довгострокових ринках, таких як S&P 500, і він працює досить добре.

Параметри налаштувань також дуже важливі. Трейдери на короткостроковому рівні можуть використовувати 5- або 10-денну середню, для середньострокових — 20-денну, для довгострокових — 60-денну. Стандарту немає, потрібно підбирати під свій торговий цикл.

Насамкінець, хочу наголосити, що відхилення — це лише допоміжний інструмент. Не слід покладатися тільки на нього для пошуку точок входу і виходу. У сильних трендах ціна може довго залишатися на екстремальних рівнях відхилення, і тоді індикатор може ставати менш чутливим. Тому краще використовувати його разом з RSI, поведінкою ціни або іншими індикаторами. Тренд — це головне, а відхилення лише підказує, коли може з’явитися можливість. Пам’ятайте, ціна рано чи пізно повернеться до середнього, але час може зайняти більше, ніж ви очікуєте.