Щойно натрапив на щось цікаве про те, як італійський трейдер Фабіо Валентіні побудував своє багатство через скальпінг за потоком ордерів. Рекорд цього хлопця досить неймовірний – він чотири рази входив у топ-рейтинги на Чемпіонаті світу з торгівлі Robbins World Cup, отримавши понад 350% загальних доходів. Те, що привернуло мою увагу, – це не лише цифри, а його підхід до розуміння механіки ринку.

Ця стратегія Фабіо обертається навколо одного ключового розуміння: потік ордерів у поєднанні з обсягом і ціновою дією – це де живе справжня перевага. Під час змагання він виконав понад 2000 угод, що дало йому величезний обсяг даних для роботи. Цей обсяг торгівлі не випадковий – він свідомий. Він використовує його для підтвердження своїх патернів скальпінгу та побудови статистичної впевненості у своїх налаштуваннях.

Ось що цікаво. Більшість трейдерів стрибають між різними активами, різними таймфреймами, різним всім. Фабіо теж пробував так і майже нічого не отримав. Потім він звузив фокус до ф’ючерсів на індекс NASDAQ, і саме тоді все стало на свої місця. Він чітко каже: знайдіть свою зону експертизи, глибоко зрозумійте волатильність і залишайтеся там. Чи це акції, крипто чи форекс – не має значення, важливо розуміти, як рухається цей актив.

Технічна сторона тут дещо систематична. Він спершу визначає ключові рівні – це зони попиту і пропозиції, де зосереджена реальна напруга. Потім використовує індикатор CVD (Кумулятивний обсяг дельти), щоб відстежувати, хто саме тисне на ринок. Це важливо, бо CVD працює як манометр для ринку. Коли CVD падає, а ціна продовжує зростати, це означає, що накопичується прихований тиск продавців. Цей розбіжність між обсягом і ціною саме те, що шукає Фабіо.

Другий рівень – спостереження за великим обсягом транзакцій. Фабіо не просто дивиться на загальний обсяг – він відстежує, куди рухаються великі гроші. Коли з’являються великі ордери на продаж біля ключових рівнів і ціна все ще не може прорватися, це сигнал. Він чекає, поки ціна не відскочить біля цих великих ордерів, перш ніж входити у короткі позиції. Ніяких поспіхів, ніяких здогадок. Він чекає підтвердження.

Що справді відрізняє підхід Фабіо – це управління ризиками. Він не ризикує однаковою сумою у кожній угоді. Замість цього він класифікує угоди на рівні A, B і C залежно від сили налаштування. Угоди рівня C – ризик лише €1,000-€1,500. B-уровень – до €2,000. У налаштуваннях рівня A – ті, де всі сигнали ідеально збігаються, він ризикує €2,500-€3,000. Він нарощує розмір позиції по мірі того, як заробляє протягом дня, що розумно, бо втрати пізніше – це просто втрати прибутку, а не капіталу.

Ось що стосується дисципліни: Фабіо зупиняється після трьох збитків за день. Більше нічого. Якщо ринок не співпрацює з його стратегією, він відступає. Це правило виникло з аналізу тисяч угод і розпізнавання моментів, коли умови просто не сприятливі. Це не емоції – це дані.

Таймінг його угод теж важливий. Він зловив один із своїх найбільших виграшів прямо перед крахом Nasdaq. Ринок консолідувався у вузькому діапазоні, і, дивлячись лише на ціну, ви б його пропустили повністю. Але обсяг розповів іншу історію – великі фонди тихо скидали позиції. Саме цю перевагу використовує Фабіо.

Одна річ, яку він підкреслює: якщо хочете застосувати це, не кидайтеся одразу у реальну торгівлю. Спершу протестуйте на історичних даних за допомогою функції відтворення TradingView. Потім торгуйте на папері або починайте з малих сум. Лише після підтвердження, що стратегія працює у реальних умовах, переходьте до реальної торгівлі. Навіть невеликі зміни індикаторів або таймфреймів потрібно тестувати спершу. У нього є приказка, яка залишилася в мене: попередні дані не гарантують майбутніх результатів, але відсутність даних абсолютно гарантує майбутній провал. Саме так він формує впевненість.

Весь цей підхід менше про пошук магічного індикатора і більше про розуміння того, що обсяг насправді говорить вам про структуру ринку. Перевага Фабіо Валентіні полягає у правильному читанні потоку ордерів і дисципліні виконувати один і той самий процес знову і знову. Досить надійна структура для тих, хто серйозно налаштований на короткострокову торгівлю.