Останнім часом друзі запитували мене, як швидко визначити, чи ринок надто реагує, і я згадав індикатор RSI. Чесно кажучи, правильно використаний цей інструмент може зекономити багато даремних угод, але багато хто, користуючись ним, потрапляє на фальшиві сигнали.

RSI — це відносний індекс сили, його основна логіка дуже проста — він використовує числа від 0 до 100 для оцінки сили зростання і падіння за певний період часу. Чим ближче число до 100, тим сильніше імпульс зростання, чим ближче до 0 — тим переважає тиск на падіння. Мій звичай — починати бути обережним, коли RSI перевищує 70, оскільки це зазвичай означає надмірну оптимістичність ринку і можливий ризик відскоку; навпаки, коли RSI опускається нижче 30, я звертаю увагу на можливість розвороту.

Але тут є пастка — перекупленість і перепроданість не означають, що ринок обов’язково розвернеться, це лише сигнал, що ринок короткостроково надто реагує. Я бачив багато людей, які при RSI >70 одразу відкривають короткі позиції, але у сильних трендах їх вибиває. Тому важливо використовувати цей індикатор у поєднанні з іншими сигналами.

Щодо розрахунку RSI, я спочатку був наляканий формулою, але згодом зрозумів, що логіка не така складна. Основний крок — обрати період (зазвичай 14 свічок), обчислити середній приріст і середній спад за цей період, потім поділити середній приріст на середній спад, отримати значення RS, і за формулою обчислити RSI у діапазоні від 0 до 100. Якщо хочете глибше зрозуміти деталі формули, суть у тому, що це співвідношення відображає баланс сил між покупцями і продавцями.

Параметри налаштувань дуже впливають на чутливість індикатора. Я сам підбираю їх залежно від таймфрейму — для короткострокової торгівлі RSI 6 буде більш чутливим і швидше дасть сигнали, але й фальшивих — більше; для середньо- і довгострокових стратегій найкраще залишатися на стандарті RSI 14; якщо дивитись на денний або тижневий графік, то RSI 24 буде більш стабільним, менше шуму, але й сигналів менше. Не існує ідеальних параметрів — важливо знайти той, що підходить під ваш стиль торгівлі.

Крім перекупленості і перепроданості, я ціную дивергенцію RSI. Це коли ціна досягає нових максимумів або мінімумів, а RSI — ні. Верхня дивергенція (ціна новий максимум, а RSI знижується) зазвичай попереджає про слабкість зростання, нижня дивергенція (ціна новий мінімум, а RSI зростає) — про ослаблення тиску на падіння. На TradingView є автоматичне розпізнавання дивергенцій, дуже зручно.

Ще один важливий спосіб — використовувати середню лінію RSI 50 для визначення тренду. Перехід RSI через 50 вгору зазвичай означає початок бичого тренду, вниз — можливо, початок медвежого. Щоб уникнути зайвого шуму, я дивлюся на цей перехід на RSI 24.

Наостанок, хочу наголосити, що хоча RSI дуже корисний, він не є універсальним індикатором. У сильних трендах він найчастіше дає фальшиві сигнали, і багато хто робить помилку, плутаючи таймфрейми — наприклад, при сигналу на перекупленість на 15-хвилинному графіку входять у позицію, не звертаючи уваги, що на денному вже RSI перетнув середню лінію і тренд інший. Тому важливо поєднувати RSI з MACD, рухомими середніми або свічковими моделями для підтвердження — так підвищується ймовірність успіху. Логіка формули RSI — наукова, але ринок завжди складніший за будь-який індикатор, тому зберігайте скромність — це ключ до довгострокового успіху.