Щойно помітив, що багато новачків при вивченні торгівлі застрягають на одному питанні — як правильно читати скользящі середні? Я сам починав з цього і сьогодні зібрав свої враження.

Насправді скользящі середні — це рухомі середні (MA), по суті, це сума закритих цін за останні N днів, поділена на N, отримуючи середнє значення. З часом щодня з’являється нове середнє значення, і з’єднуючи ці точки, ми бачимо скользяще середнє. Найважливіше — воно показує, де знаходяться витрати на ринку. Наприклад, 5-денне скользяще середнє відображає середні витрати за останні 5 днів, що дуже допомагає у визначенні напрямку тренду.

Багато початківців роблять помилку, заповнюючи графік усіма скользящими середніми: 5, 10, 20, 50, 100, 200. Це виглядає професійно, але насправді сигнали можуть конфліктувати, і важко зрозуміти, яку саме слід враховувати. Головне — скользяще середнє має відповідати вашому торговому циклу. Для короткострокової торгівлі використовують 5 або 10 днів для визначення імпульсу, для середньострокової — 20 або 50 днів для визначення тренду, для довгострокової — 100 або 200 днів. Мій досвід показує, що скользяще середнє не обов’язково має бути цілими днями: хтось використовує 14MA (якраз двотижневе), хтось — 182MA (майже півроку). В реальності немає фіксованих правил щодо ідеального періоду, потрібно експериментувати.

Щодо налаштувань скользящих середніх, короткострокові — це тижневі (5 днів), середньострокові — місячні (20 днів) і квартальні (60 днів), довгострокові — річні (240 днів). Якщо 5-денне скользяще швидко зростає і розташоване вище за місячне і квартальне, це бичий тренд, ціна може рости далі. Навпаки, якщо 5-денне скользяще нижче за квартальне і річне — це ведмежий тренд.

Як використовувати скользяще для торгівлі? Найпростіше — визначити напрямок тренду. Якщо скользяще зростає — бичий тренд, якщо падає — ведмежий. Але ще важливіше — чи ціна знаходиться вище за скользяще. Моя проста логіка: якщо ціна вище за скользяще і воно зростає — переважно купуємо, якщо ціна падає і скользяще спрямоване вниз — переважно продаємо або чекаємо. Коли тижневе скользяще знаходиться вище за всі місячні і квартальні — це називається бичий порядок, що означає тривалий період зростання. Навпаки, ведмежий порядок — це тривалий період падіння.

Як ще застосовувати скользяще? Перехрестя. Коли короткострокове скользяще перетинає довгострокове зверху вниз — це «золотий хрест», сигнал до купівлі. Перетин знизу вгору — «смертельний хрест», сигнал до продажу. Але потрібно пам’ятати, що скользяще запізнюється, і ринок може вже рухатися, коли сигнал з’являється. Тому краще поєднувати з індикаторами, наприклад RSI. Якщо RSI показує дивергенцію (ціна нові вершини, а індикатор ні), і скользяще стає плоским — це сигнал до можливого розвороту.

Ще один корисний спосіб — скользяще як рівень підтримки і опору. У бичачому тренді, якщо ціна повертається до 20-денного скользящего і не пробиває його — це підтримка. У ведмежому тренді, якщо ціна відскакує від 20-денного — це опір. Це фактично рівень витрат, від якого багато учасників купують або продають.

Щодо типів скользящих середніх, існує просте (SMA), зважене (WMA) і експоненційне (EMA). SMA — це проста арифметична середня, WMA і EMA надають більшої ваги останнім цінам, тому швидше реагують на зміни. Короткострокові трейдери зазвичай віддають перевагу EMA, оскільки вона більш чутлива до цінових коливань.

Але потрібно пам’ятати, що скользяще має вроджені недоліки. Воно базується на минулих цінах і запізнюється, особливо при великих періодах. І минулі цінові рухи не гарантують майбутніх. Тому не слід покладатися лише на скользяще — поєднуйте з RSI для визначення перекупленості або перепроданості, з обсягами для підтвердження пробоїв, і з трендовими лініями для структурного аналізу. Головне — сигнал має бути узгодженим. Коли скользяще, RSI і обсяги спрямовані в один бік — ймовірність успіху зростає.

І наприкінці — важливо спростувати поширену помилку: багато вважають, що перехрестя «золотий хрест» обов’язково веде до зростання, а «смертельний хрест» — до падіння. Це неправильно. Головне — скользяще допомагає визначити правильний напрямок тренду. Воно не дає гарантії, що завтра буде ріст або падіння, але показує, де знаходяться витрати і в якому напрямку рухається ринок. Ідеального індикатора немає — є лише постійне вдосконалення торгової системи. Якщо хочете протестувати цю методику, відкрийте торговий софт і залиште лише 20 і 50 днівні скользящі, виберіть явний трендовий ринок і протестуйте «торгівлю за трендом і відскоками» протягом двох тижнів. Ви побачите, що скользяще — це набагато корисніше, ніж здається.