Я нещодавно знову згадала, що таке MACD, і вирішила написати про нього, оскільки багато новачків ще не розуміють цей індикатор. Його створив Джеральд Аппел у 1979 році, і до сьогодні він залишається одним із найпопулярніших технічних інструментів для торгівлі криптовалютою, форексом або цінними паперами.

Просто кажучи, MACD — це скорочення від Moving Average Convergence Divergence — або схід і розходження ковзних середніх. Ця назва здається складною, але по суті вона лише відображає різницю між двома експоненційними ковзними середніми з періодами 12 і 26. Формула дуже проста: MACD = EMA(12) - EMA(26).

Коли EMA(12) знаходиться вище за EMA(26), значення MACD буде додатним, а коли нижче — від’ємним. Чим далі від нульової лінії, тим сильніший ринковий імпульс. Повний набір MACD складається з чотирьох компонентів: основної лінії MACD, сигнальної лінії Signal (EMA(9) від MACD), гістограми, яка показує розходження і сходження, та нульової лінії для оцінки тренду.

Але найкраще в тому, що MACD видає дуже чіткі сигнали. Коли MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору — це сигнал на купівлю, ціна скоро зросте. Якщо перетин відбувається зверху вниз — попередження про продаж, ціна знизиться. Коли MACD перетинає нульову лінію знизу вгору — коротка EMA перетинає довгу, сигнал на зростання. Навпаки — сигнал на зниження.

Ще один дуже сильний сигнал — це дивергенція і конвергенція. Дивергенція трапляється, коли ціна зростає, але MACD йде вниз — це попередження, що ціна скоро змінить напрямок з росту на спад, тож варто подумати про продаж. Я бачив, як BTC стрімко падав з рівня $68 000 після появи дивергенції. Конвергенція — навпаки: ціна знижується, а MACD зростає — це сигнал, що тренд змінюється з спаду на зростання, і є можливість купити.

Щоб торгувати ефективніше, багато хто поєднує MACD з іншими індикаторами. Хороший варіант — поєднання з Стохастиком, оскільки він вимірює імпульс цін. Коли обидва індикатори дають сигнали перетину одночасно, точність зростає. Аналогічно, MACD + RSI — це потужний тандем. RSI допомагає визначити зони перекупленості (понад 70) і перепроданості (менше 30), а MACD точніше визначає тренд.

Але MACD має і свої недоліки. Сигнали дивергенції/конвергенції іноді можуть бути хибними, що вводить в оману. Крім того, налаштування індикатора різняться у трейдерів, і результати можуть бути різними. Також MACD легко запізнюється щодо ринкового тренду, оскільки базується на ковзних середніх. Щоб зменшити шум і хибні сигнали, можна аналізувати кілька таймфреймів одночасно — використовувати великий таймфрейм для визначення основного тренду і менший для входу в угоду.

За замовчуванням налаштування — 12, 26, 9, але їх можна змінювати. Наприклад, використання 21, 55, 9 дасть більш узгоджені сигнали для роботи на більших таймфреймах.

Підсумовуючи, MACD — це всього лише інструмент для читання настрою ринку. Він не ідеальний, але його корисність у прогнозуванні трендів і визначенні моментів входу і виходу з позицій важко переоцінити. Зараз його можна використовувати на більшості торгових платформ. Спершу спробуйте його на демо-рахунку, щоб зрозуміти, як він працює, а потім застосовуйте у реальній торгівлі, коли наберетеся впевненості.