Щойно помітив, що люди дуже часто питають про бектестинг форексу в торговельній спільноті, і насправді це питання, яке заслуговує більшої уваги, ніж здається. Більшість новачків зазвичай створюють торгову систему і одразу кидають її на ринок без тестування, що схоже на гру без знання правил.

Backtest — це тестування вашої торгової системи на історичних цінових даних, щоб побачити, наскільки добре вона працює, якщо повернути час назад. Ідея полягає в тому, що якщо ваша система може приносити прибуток на історичних даних, то ймовірно, вона буде добре працювати й у майбутньому. Але це не гарантія — це лише оцінка того, чи має ця система хорошу основу.

Процес бектесту форексу досить простий. Спочатку потрібно чітко визначити свою стратегію, наприклад, використовувати перетин SMA або Bollinger Bands або будь-який інший індикатор, що, на вашу думку, дасть результат. Потім обрати валютну пару та таймфрейм, наприклад, EURUSD на денному графіку або GBPUSD на 4-годинному.

Далі потрібно знайти історичні цінові дані для тестування. Якщо у вас є чіткі правила входу та виходу, ви можете симулювати торгівлю відповідно до них на історичних даних, записуючи прибутки або збитки. Це означає, що ви торгували б за системою з перших днів до останніх у періоді тестування.

Для безкоштовних інструментів бектесту, таких як Excel або Google Sheets, це підходить для простих випадків. Ви просто завантажуєте цінові дані, створюєте колонки для індикаторів, наприклад, SMA(5) і SMA(20), і використовуєте формулу IF для визначення моментів купівлі або продажу. Наприклад, якщо SMA(5) перетинає SMA(20) знизу вгору — купуєте, якщо зверху вниз — продаєте.

Якщо ж потрібно більш глибокий аналіз, то TradingView — хороший варіант. Там є Strategy Tester, що дозволяє швидко бектестити стратегії і отримати детальну статистику, таку як кількість угод, відсоток виграшних, максимальна просадка і коефіцієнт Шарпа. Крім того, TradingView має вже готові стратегії, які можна протестувати.

Після завершення бектесту важливо дивитися на показники, зокрема, сумарний прибуток, який показує, скільки ви б заробили або втратили за весь період. Важливо також враховувати волатильність прибутку, щоб зрозуміти, наскільки стабільний дохід, і максимальну просадку, яка показує, наскільки великими можуть бути збитки у найгіршому випадку.

Якщо ваша система показала хороші результати у бектесті, це не означає, що вона обов’язково буде працювати так само у майбутньому. Ринок постійно змінюється, тому слід спробувати її на демо-рахунку або з невеликими сумами перед застосуванням на реальні гроші.

Отже, підсумовуючи, бектестинг форексу — важливий етап для тих, хто хоче створити надійну торгову систему. Він допомагає побачити, чи здатна ваша стратегія приносити реальний прибуток і дозволяє вдосконалювати її перед використанням реальних грошей. Чи то Excel, чи TradingView — головне — робити тестування серйозно і аналізувати результати детально.