Коли ви торгуєте іноземною валютою, є одна річ, яка точно відомо — збитки обов’язково вас наздоженуть. Однак справжня проблема полягає не в самих збитках, а в тому, чи зможете ви їх правильно керувати. Саме тут і вступає у гру поняття просідання (drawdown).

Я помітив, що багато трейдерів не приділяють уваги відстеженню свого просідання. Вони просто дивляться на кінцевий прибуток або збиток, але це дуже короткозоре мислення, бо просідання справді дає вам багато інформації про стан вашого рахунку.

Подивіться: просідання — це міра того, наскільки ваш рахунок зменшився від свого максимуму до моменту відновлення. Припустимо, ви починаєте з 10 000 гривень, а потім кілька послідовних збитків зменшують баланс до 8 000 гривень. Ваше просідання становить 2 000 гривень. Це просто, але має глибокий зміст.

Чому це важливо? Тому що воно показує, скільки ви ризикуєте. Більше просідання — більший ризик. Менше просідання — краще управління вашими грошима. Це справжній індикатор стабільності вашої стратегії.

Існують різні типи просідань, які потрібно знати. По-перше, є equity drawdown — це міра в реальному часі того, що відбувається з вашим рахунком зараз, включаючи відкриті та закриті збитки. Це той показник, який потрібно контролювати дуже уважно, бо він відображає психологічний тиск у реальному часі.

Далі — історичне просідання, яке дивиться у минуле. Воно показує найгірший випадок для вашого рахунку. Наприклад, якщо ви піднімалися до 15 000 гривень, але опустилися до 10 000, то ваше історичне просідання становить 5 000. Це корисно для аналізу моделей і вивчення помилок.

Ще один тип — відносне просідання (relative drawdown), яке виражається у відсотках. Наприклад, якщо ваш рахунок зріс з 10 000 до 20 000 гривень, а потім знизився до 15 000, то відносне просідання становить 25%. Це корисно для порівняння рахунків різного розміру.

А що таке абсолютне просідання (absolute drawdown)? Це втрата від початкового депозиту. Якщо ви внесли 10 000 гривень і знизилися до 8 000, то ваше абсолютне просідання — 2 000. Це важливо, коли ви думаєте, скільки часу потрібно для відновлення.

Останній — floating drawdown, тобто потенційна втрата, яка ще не реалізована через відкриті позиції. Вона коливається разом із ринком. Якщо ви відкрили позицію, що зменшує баланс з 10 000 до 9 000 гривень, але ще не закрили її, то ваше floating просідання — 1 000. Це може зникнути, якщо ринок повернеться до початкового рівня до закриття позиції.

Отже, що з цим робити? По-перше, потрібно встановити для себе ліміт просідання. Скажімо, ви вирішили, що допустите максимум 10% просідання. Досягнувши цього рівня, ви припините торгівлю і проаналізуєте ситуацію.

По-друге, завжди використовуйте стоп-лоси. Це інструмент управління ризиками, який автоматично закриває позицію при досягненні певної втрати. Це як захисний щит.

Обмежте відсоток вашого рахунку, який ви ризикуєте в одній угоді. Я за правило використовувати не більше 2%. Це означає, що я не ризикуватиму більше ніж 2% від свого балансу в одній торгівлі. Таким чином, навіть якщо угода піде не так, це не спричинить великого просідання.

Коефіцієнт ризику до прибутку має бути позитивним. Спробуйте 2:1 — тобто ви прагнете отримати 2 гривні прибутку на кожну гривню ризику. Це дозволяє навіть при частих збитках ваша виграшна серія компенсувати програші.

І найголовніше — не торгуйте під впливом емоцій. Коли ви зазнаєте збитку, ви можете відчути роздратування. Це почуття може спонукати вас знову торгувати у помсту, але це лише погіршить ваше просідання. Дотримуйтеся свого плану і не дозволяйте емоціям керувати вашими рішеннями.

Підсумовуючи, просідання — це не щось страшне. Це просто частина торгівлі. Проблема виникає, коли ви не керуєте ним належним чином. Якщо ви відстежуєте своє просідання, встановлюєте ліміти, використовуєте стоп-лоси і дотримуєтеся правил управління ризиками, то зможете бути більш стабільним у довгостроковій перспективі.