Щойно помітив, що багато хто питає про правильний спосіб бектесту форексу. Насправді це не так складно, як здається, але потрібно добре розуміти основи.

Все починається з наявності чіткої торгової системи. Потрібно визначити її детально, наприклад, які валютні пари торгувати, на якому таймфреймі, яку стратегію використовувати, і тільки тоді можна робити meaningful backtest форексу. Якщо поставити нечіткі умови, результати будуть ненадійними.

Наприклад, якщо ми торгуємо EURUSD на 5-хвилинному графіку, використовуючи SMA(5), що перетинає SMA(20) вгору — сигнал на купівлю, а при перетині вниз — сигнал на продаж, встановлюємо стоп-лосс на -20%, і потім тестуємо цю систему на історичних даних, щоб побачити, чи приносить вона реальний прибуток.

Щодо інструментів, якщо не хочеться писати складний код, можна використовувати Excel або Google Sheets. Просто імпортуєте дані, створюєте формули для обчислення SMA і використовуєте функцію IF для визначення умов купівлі-продажу. Це не так складно, як здається, але мінус у тому, що при дуже великій кількості даних процес може бути повільним.

Ще один варіант — TradingView, який значно спрощує бектестинг форексу. Там є функція Strategy Tester. Наприклад, спробуйте стратегію BarUpDn, яка купує при появі зелених свічок і продає при червоних. Проведіть тест на EURUSD на денному таймфреймі за останній рік. Результат — збиток -0.94%, 45 угод, коефіцієнт виграшних — 35.56%. Це означає, що цю систему потрібно покращити.

Ключові показники для аналізу при бектесті форексу — це сумарна прибутковість, волатильність, Sharpe Ratio і Maximum Drawdown. Вони показують, наскільки стабільна і прибуткова ваша система, чи здатна вона генерувати стабільний дохід.

Але пам’ятайте, що бектест на історичних даних не гарантує таку ж ефективність у майбутньому. Тому після бектесту рекомендується використовувати демо-рахунок або невелику суму реальних грошей для тестування на реальному ринку. Це називається Forward Testing, і воно так само важливе, як і сам бектест форексу.