Щойно помітив, що багато людей все ще плутаються з цим питанням кореляції Forex, яке насправді дуже важливе, якщо ми хочемо торгувати на ринку Forex ефективно.

Проще кажучи, кореляція — це вимір того, наскільки дві валютні пари рухаються в одному напрямку або навпаки, наскільки вони протилежні. Коэффициент кореляції тут буде коливатись від -1 до 1. Якщо +1 — це означає, що вони рухаються в одному напрямку, якщо -1 — навпаки, а якщо 0 — то вони майже не мають зв’язку.

На ринку Forex ця кореляція має значення, бо коли ми розуміємо взаємозв’язок між валютними парами, ми можемо уявляти загальну картину ринку і вирішувати, з якою парою торгувати або уникати пар, які впливають одна на одну.

Наприклад, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD та NZD/USD — всі мають долар США як другу валюту, тому їх кореляція позитивна: коли долар слабшає, ці валюти зазвичай зростають.

Щодо формули для обчислення кореляційного коефіцієнта — використовується формула Пірсона, яка показує рівень і напрямок взаємозв’язку між змінними.

Я бачив приклади з ринкових даних, наприклад AUDJPY та EURJPY мають кореляцію 80.3%, що означає, що ці дві пари дуже схожі за рухом і рухаються в одному напрямку. А AUDUSD і USDCAD мають -89.6%, тобто рухаються у протилежних напрямках. Ще AUDNZD і USDJPY мають -0.5%, що майже не мають зв’язку.

Використання кореляції у Forex корисне у багатьох випадках: наприклад, для парної торгівлі (Pairs Trading), коли одночасно купуємо і продаємо валютні пари. Ми можемо використовувати різницю у їхньому рухові, якщо кореляція висока, або зменшити ризики, обираючи пари з негативною кореляцією, щоб втрати взаємно компенсувалися.

Ще один важливий аспект — це настрої Risk-on і Risk-off. Коли інвестори готові ризикувати, гроші йдуть у активи з високим ризиком, наприклад AUD, NZD, CAD. Коли ж панує страх, гроші тікають у безпечні активи, такі як USD, JPY, золото. Взаємозв’язок між валютами і ринковими настроями може змінюватися залежно від економічних і політичних подій.

Новини, що впливають на кореляцію Forex, включають багато факторів: дані ВВП, рівень інфляції, заяви центральних банків, торгові дані або політичні події. Всі вони можуть змінювати взаємозв’язки.

З мого досвіду, використання кореляції як додаткового інструменту для прийняття торгових рішень дуже корисне, але не слід покладатися лише на нього. Потрібно поєднувати з технічним аналізом, новинами і розумінням економіки. Чим глибше ми вивчаємо і аналізуємо ці взаємозв’язки, тим краще можемо диверсифікувати портфель, зменшити ризики і підвищити шанси на прибуток.