Процес торгівлі на форекс не є надто складним, але справжня проблема полягає у створенні системи, яка приносить стабільний прибуток у довгостроковій перспективі. Метод, яким користуються технічні трейдери, щоб переконатися, що створена система дійсно приносить прибуток, — це використання бектесту форекс, який є інструментом для оцінки можливостей торгової системи перед її реальним застосуванням.

Що таке бектест форекс? Це тестування нашої торгової системи за допомогою історичних цінових даних, щоб побачити, як вона працювала б у вже відомих ситуаціях. Припущення полягає в тому, що якщо система добре працює з історичними даними, вона ймовірно буде ефективною й у майбутньому.

Процес бектесту складається з кількох етапів: визначення торгової стратегії, вибір історичних даних для тестування, проведення тесту, запис результатів, аналіз та вдосконалення системи. Останній етап — застосування покращеної системи для реальної торгівлі.

Щоб почати бектест, потрібно створити торгову систему, яка може базуватися на вже існуючих індикаторах або бути розробленою з нуля. Ця система має містити чіткі умови входу та виходу, активи для торгівлі, таймфрейм і сигнали стратегій. Визначивши ці умови, система отримає чіткі кількісні показники, що дозволить тестувати та доводити її точність.

Наприклад, зробимо бектест форекс для пари EURUSD на таймфреймі 5 хвилин, використовуючи SMA(5), перетин SMA(20) вгору — сигнал на купівлю, перетин вниз — сигнал на продаж, із стоп-лоссом -20%. За цими умовами можна точно визначити точки входу та виходу, а також обчислити ризик і потенційний прибуток у числових значеннях.

Щодо інструментів для бектесту, існує кілька простих варіантів, які не вимагають складного програмування. Перший — Excel або Google Sheets, які є таблицями, що легко використовуються. Просто завантажуємо цінові дані, створюємо формули для SMA та визначаємо умови купівлі-продажу за допомогою функції IF. Це дозволяє швидко отримати результати прибутку або збитку. Плюси — простота та відсутність необхідності знань програмування. Мінуси — при великих обсягах даних або коротких таймфреймах обчислення можуть бути повільними.

Другий варіант — TradingView, платформа з широким набором даних і можливістю тестування стратегій через Strategy Tester. Безкоштовний бектестинг у TradingView пропонує приклади стратегій, наприклад, BarUpDn, яка створює сигнали купівлі при зелених свічках і продажу при червоних.

Наприклад, при тестуванні стратегії BarUpDn на парі EURUSD на денному таймфреймі за рік історичних даних, результат показав збиток -0.94%, 45 угод, коефіцієнт виграшних — 35.56%, максимальна просадка — 4.12%. Це свідчить про те, що систему потрібно доопрацювати або застосовувати до інших активів.

При аналізі результатів бектесту важливо враховувати кілька ключових показників: сумарний прибуток або збиток, волатильність доходів, коефіцієнт Шарпа, що показує співвідношення доходу до ризику, і максимальну просадку — найбільше можливе зниження капіталу.

Багато хто запитує, чи достатньо лише бектесту. Важливо розуміти, що він дає загальне уявлення про можливості системи, але має обмеження — історичні дані не завжди можуть точно відображати майбутні ситуації. Тому багато трейдерів використовують додаткові методи, наприклад, Forward Testing на демо-рахунках або з невеликими сумами, щоб перевірити систему в реальних умовах протягом певного часу. Це допомагає отримати більшу впевненість перед реальним вкладенням.

Підсумовуючи, бектест форекс — важливий інструмент, що допомагає трейдерам побачити потенціал торгової системи, її здатність генерувати прибуток, витримувати ризики та бути стабільною. Безкоштовні програми для бектесту, такі як Excel і TradingView, легко доступні і підходять для початківців. Правильне їх використання допоможе вам бути впевненішим у вибраній торговій системі.