З моменту початку торгівлі на Forex я бачу, що більшість людей дивляться лише на ціну однієї валютної пари, майже не звертаючи уваги на рух інших пар, хоча вони мають великий вплив на прийняття рішень. Це — Forex correlation.

Взаємозв’язок між валютними парами (Forex correlation) — це вимір того, наскільки дві або більше валютних пар рухаються в одному напрямку або навпаки, у якій мірі вони корелюють. Якщо ви добре розумієте цю тему, то зможете значно зменшити ризики та підвищити шанси на прибуток.

Основою є коефіцієнт кореляції, який має значення від -1 до 1. Якщо він +1 — це означає, що рухи всіх пар ідуть у тому ж напрямку. Якщо -1 — рухи протилежні. Якщо 0 — відсутня будь-яка кореляція.

Яскравий приклад: якщо ви дивитеся на валютні пари з USD як другою валютою, наприклад EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, вони зазвичай мають позитивну кореляцію. Чому? Тому що вони всі рухаються залежно від сили долара. Якщо USD зміцнюється — всі знижуються. Якщо USD слабшає — всі зростають.

Ще один цікавий приклад — AUD/USD і USD/CAD мають приблизно -89,6% кореляції. Це означає, що коли AUD/USD зростає, USD/CAD зазвичай знижується. Тому, якщо ви торгуєте обома парами в одному напрямку, ризик зростає, бо вони рухаються навпаки.

На реальному ринку економічні дані, заяви центральних банків або політичні події постійно впливають на Forex correlation. Іноді раніше корельовані пари можуть втратити цю залежність. Тому потрібно постійно слідкувати за цим.

Використання Forex correlation у торгівлі має багато переваг. Якщо ви знаєте, що дві пари мають сильну позитивну кореляцію, не варто відкривати позиції в обох у тому ж напрямку — це схоже на торгівлю однією парою. Ризик не буде диверсифікованим. Навпаки, якщо потрібно зменшити ризики, краще обрати пари з негативною кореляцією: відкривати позиції в обох напрямах допомагає компенсувати збитки однієї сторони прибутками іншої.

Ще один підхід — парна торгівля (pairs trading). Ця стратегія базується на використанні залежності між валютними парами: коли вона порушується, ви відкриваєте позицію, очікуючи, що вона повернеться до попереднього рівня.

Ще важливий аспект — ринковий ризик-сентимент. У режимі risk-on інвестори вкладаються у високоризикові активи, наприклад AUD, NZD, і вони зростають у ціні. Водночас JPY і USD, які вважаються більш безпечними валютами, знецінюються. У режимі risk-off — навпаки.

Що потрібно враховувати: кореляція — це не єдиний інструмент для прийняття рішень. Важливо поєднувати її з технічним аналізом або фундаментальним аналізом. Історична кореляція не гарантує, що вона збережеться у майбутньому.

Якщо добре вивчити Forex correlation, це допоможе створити диверсифікований портфель і краще керувати ризиками. Це — основа сталого трейдингу.