Щойно помітив, що багато хто ще не розуміє RR (Risk Reward Ratio) добре, хоча це інструмент, який значно впливає на прибутковість портфеля.

Говорю прямо: якщо ви торгуєте форекс або акціями і не дивитесь на RR, це все одно що керувати автомобілем із закритими очима. Важливо дуже, і найголовніше — це не складно, потрібно лише знати, як це мислити.

RR форекс — це співвідношення між очікуваним прибутком і можливими збитками. Простий формулою є: (цільова ціна - ціна входу) поділено на (ціна входу - стоп-лосс). Ось і все.

Є цікава річ: RR і Win Rate — це протилежні поняття. Якщо RR високий (наприклад, 3:1), то Win Rate не обов’язково має бути понад 25%, щоб отримати прибуток. Але якщо RR низький (1:1), потрібно понад 50% Win Rate, щоб бути у плюсі. Ось чому професіонали обов’язково ставлять стоп-лосс.

Яскравий приклад: уявімо, що інвестуємо в дві акції. Перша очікує 20% прибутку, але ризикує 50%. Друга очікує 10%, але ризикує лише 5%. Без врахування RR перша здається кращою, але за формулою RR друга має RR = 2, а перша — RR = 0.4. Бачите? Друга більш вигідна.

Найкращий RR — понад 2, що означає, що ви ризикуєте 1 гривню, але маєте шанс отримати 2 або більше. Якщо менше — ризик більший за прибуток, і це не вигідно.

Насправді, RR — це фільтр, який допомагає обирати лише вигідні торгівлі або інвестиції. Деякі виграють у 25% торгів, але все одно отримують прибуток через хороший RR. Інші виграють у 70%, але зазнають збитків через поганий RR. Тому не можна дивитись лише на Win Rate — потрібно враховувати і RR.

Якщо ви трейдер форекс або фондового ринку, спробуйте відкрити таблицю і порахувати RR за останні 10 угод. Подивіться, який у вас середній RR — це підкаже, наскільки ваша система хороша.