Щойно помітив, що багато людей все ще плутаються щодо тестування власної торгової системи перед її реальним застосуванням, але насправді backtest форексу — це не так складно, як здається.

Що багато хто ігнорує, так це те, що створити систему, яка приносить прибуток один або два рази, легко, але створити систему, яка стабільно приносить прибуток у довгостроковій перспективі — ось що важливо. Тому backtest форексу є важливим інструментом, який допомагає зрозуміти, чи працює розроблена нами торговельна система.

Сам процес дуже простий: беремо історичні цінові дані і тестуємо їх із нашою стратегією, щоб побачити, скільки ми б заробили або втратили, застосовуючи цю систему у минулому. Припущення полягає в тому, що якщо ця система добре працює з історичними даними, вона, ймовірно, буде працювати й з майбутніми цінами.

Кроки для виконання backtest форексу: визначаємо нашу торгову стратегію, обираємо історичні цінові дані для тестування, виконуємо тест, записуємо результати і аналізуємо, як працює система. Потім покращуємо її і застосовуємо для реальної торгівлі.

Починаючи з backtest форексу, потрібно чітко визначити умови, наприклад, яку валютну пару торгувати, який таймфрейм використовувати, що саме є стратегією. Наприклад, якщо торгувати EURUSD на 5-хвилинному графіку, використовуючи SMA(5), перетин SMA(20) вгору — сигнал на купівлю, перетин вниз — сигнал на продаж, і встановити стоп-лосс на -20%, тоді ми отримаємо чіткі точки входу і виходу, а також зможемо розрахувати ризик і потенційний прибуток.

Щодо інструментів, якщо хочете швидко — зазвичай потрібно писати програми мовами Python, MQL4 або Pine Script. Але якщо не хочете вивчати ці мови, є й інші простіші варіанти.

Перший спосіб — використовувати Excel або Google Sheets: завантажити цінові дані, створити формули для обчислення SMA, задати умови для системи, щоб вона підказувала, коли купувати або продавати, і розрахувати прибутки і збитки. Це просто і безкоштовно, але може бути повільним при великих обсягах даних.

Другий спосіб — використовувати TradingView, який має вбудований Strategy Tester і приклади стратегій для тестування. Наприклад, можна протестувати EURUSD із стратегією BarUpDn, яка купує, коли свічка зелена (закривається вище відкриття), і продає, коли червона. Результат — збиток у -0.94%, що становить -$9,447.20, при 45 угодах, з яких виграно 16 (35.56%). Максимальна просадка — 4.12%. У цьому випадку трейдер може налаштувати умови або спробувати інший актив.

Основні показники, які слід дивитись у результатах backtest форексу: сумарний дохід (загальний прибуток або збиток), волатильність результату (показує стабільність системи), коефіцієнт Шарпа (відношення доходу до ризику — чим вище, тим краще), і максимальна просадка (найбільший відкат, що міг трапитись).

Пам’ятайте, що backtest дає лише приблизне уявлення, оскільки базується на минулих даних і не гарантує такої ж роботи в майбутньому. Тому багато трейдерів використовують також Forward Testing — реальну торгівлю з невеликим обсягом або на демо-рахунку, щоб перевірити систему на реальних ринкових умовах.

Отже, backtest форексу — важливий етап, який не слід пропускати, якщо хочете торгувати за системою. Це допомагає зрозуміти, чи справді ваша стратегія працює, перед тим, як ризикувати реальними грошима.