Я бачу, що багато людей використовують Стохастичний Осцилятор, але справді не знають, що це таке. Вони просто знають, що це інструмент для торгівлі і використовують за формулою, яку бачили в інтернеті. Тому я хочу чітко пояснити, що таке Стохастичний Осцилятор і як він може допомогти нам у торгівлі.

Стохастичний Осцилятор, який багато хто коротко називає STO або Stochastic, належить до групи індикаторів імпульсу, що показують, де знаходиться ціна закриття у відношенні до максимуму і мінімуму за заданий період, і відображає значення у діапазоні від 0 до 100.

Його важливість полягає в тому, що у висхідному тренді ціна закриття зазвичай наближається до максимуму, що робить значення Стохастика близьким до 100. Навпаки, у низхідному тренді ціна закриття наближається до мінімуму, і значення Стохастика підходить до 0. Саме це дозволяє використовувати його для визначення імпульсу та точок розвороту ціни.

Цей індикатор має дві частини: %K, яка показує значення Осцилятору, і %D, що є середнім значенням %K. Зазвичай налаштовують його на середнє за 3 дні. Формула розрахунку %K: [(Ціна закриття - Мінімум за 14 періодів) / (Максимум за 14 періодів - Мінімум за 14 періодів)] помножити на 100. А %D — це середнє значення останніх трьох значень %K.

Після розуміння принципу, які ж переваги Стохастичного Осцилятору?

По-перше, він допомагає визначити тренд. Якщо %K вище за %D — це сигнал, що ціна у високій зоні, і тренд, ймовірно, висхідний. Навпаки, якщо %K нижче за %D — тренд може бути низхідним. Однак слід пам’ятати, що цей метод добре працює в короткостроковій перспективі, і на довгостроковому горизонті може давати хибні сигнали.

По-друге, він показує імпульс. Якщо різниця між %K і %D широка — тренд сильний. Якщо вона звужується — тренд слабшає і може змінитися.

По-третє, і це найпопулярніше застосування — визначення перекупленості та перепроданості. Якщо значення %K вище 80 — ціна в зоні перекупленості (Overbought), що вказує на можливий розворот вниз. Якщо ж %K нижче 20 — ціна в зоні перепроданості (Oversold), і можливий ріст.

Четверте, він може сигналізувати про розворот. Якщо ціна зростає, але %K починає знижуватися — це так званий Медвежий Дивергенс, що свідчить про можливий розворот у низхідний тренд. Аналогічно, якщо ціна падає, а %K починає зростати — Бичий Дивергенс, і ціна може повернутися вгору.

Однак мушу чесно сказати, що Стохастичний Осцилятор має недоліки. Один із них — це запізнювання сигналів, оскільки він є запізнюючим індикатором. Якщо використовувати його самостійно, часто можна зайти у ринок із запізненням. Інша проблема — він використовує мало даних і краще працює на коротких періодах, тому не дуже підходить для довгострокових трендів. І найголовніше — він дає багато хибних сигналів, якщо застосовувати його без інших інструментів.

Кращий підхід — поєднувати Стохастик з іншими індикаторами. Деякі трейдери використовують його разом з ЕМА для визначення тренду, з RSI для підтвердження розвороту, з MACD для аналізу імпульсу або з графічними моделями для підтвердження прориву.

Щодо налаштувань Стохастика, популярні стандартні значення — Stochastic(14,7,14) або Stochastic(14,1,3), залежно від того, наскільки швидким або повільним ви хочете його зробити. Число 14 — кількість періодів для розрахунку. Збільшення цього числа робить індикатор більш плавним і дає повільніші сигнали.

Ще один цікавий момент — різниця між Fast і Slow Stochastic. Fast Stochastic — це значення, розраховане безпосередньо з цін, де %K — це фактичне значення, якщо ціна закриття — максимум за період, то %K дорівнює 100. Slow Stochastic — це середнє значення Fast, що робить його більш плавним і дає повільніші сигнали.

Підсумовуючи, Стохастичний Осцилятор — це інструмент із довгою історією застосування, з 1950-х років, і досі залишається популярним у трейдингу. Його головна цінність — у визначенні імпульсу, точок розвороту і рівнів перекупленості/перепроданості. Але важливо пам’ятати, що його слід використовувати разом з іншими інструментами, не слід покладатися лише на нього, і налаштовувати параметри відповідно до таймфрейму, на якому ви торгуєте. Якщо ви зацікавлені у торгівлі і хочете спробувати цей інструмент, рекомендується використовувати платформу з безкоштовними індикаторами та демо-рахунком для практики перед реальними торгами.