Останнім часом я дивлюся, як трейдери використовують MACD для визначення тренду, і помітив, що багато хто все ще трохи неясно розуміє цю швидку лінію DIF, насправді добре її освоївши, можна швидко судити про короткострокову динаміку ринку.

Спершу наведу приклад. Минулого року в середині року по ETHUSDT був той рух, коли DIF перетнув повільну лінію DEA зверху вниз, і Ethereum одразу увійшов у бичий тренд, приріст був досить значним. Але навпаки, наприкінці попереднього року, коли DIF перетнувся вниз і сформував «мертву» перетину, потім відкат склав понад 60%. Тому, якщо вчасно помітити ці сигнали DIF, можна уникнути чимало ризиків.

MACD по суті — це комбінація трьох речей. Швидка лінія DIF — це ядро, вона обчислюється як різниця між 12-періодною короткостроковою скользящою середньою і 26-періодною довгостроковою. Вона швидко відображає різницю між короткостроковою і довгостроковою динамікою ринку. Коли DIF зростає — короткостроковий тренд посилюється, коли знижується — слабне. Повільна лінія DEA — це ще одна скользяща середня, яка додатково згладжує DIF, щоб фільтрувати шум і давати більш стабільний сигнал підтвердження. Енергетичні стовпчики — це різниця між DIF і DEA, чим вище стовпчик — тим сильніша сила бичачого тренду.

Щодо обчислень, основа MACD — це експоненційна скользяща середня (EMA). Вона відрізняється від звичайної середньої тим, що надає більшої ваги останнім цінам, тому швидше реагує на зміни ціни. Обчислення DIF — це EMA(12) мінус EMA(26). Коли коротка скользяща вище довгої — DIF позитивний, що натякає на зростання; коли нижче — негативний, що натякає на падіння.

Обчислення DEA трохи складніше — це 9-періодна експоненційна середня від DIF. Формула: сьогоднішній DIF помножити на 0.2, додати попереднє значення DEA, помножене на 0.8. Це робить криву більш плавною. Коли DIF перетинає DEA зверху вниз (золотий перехід) — зазвичай це сигнал до купівлі, а коли знизу вгору (смертельний перехід) — до продажу.

Я сам найчастіше дивлюся на точки перетину DIF і DEA. Але потрібно пам’ятати, що жоден індикатор не дає 100% гарантії, MACD має затримку, тому краще використовувати його разом з іншими технічними індикаторами. Також параметри MACD можна налаштовувати: для короткострокової торгівлі можна взяти (5, 13, 5), для довгострокового аналізу — спробувати (50, 200, 20). Не забудьте протестувати і знайти налаштування, що підходять саме вам.

Насправді, лінія DIF — це як термометр короткострокового настрою ринку, навчитися її читати — означає реагувати на рухи швидше. Якщо хочете глибше вивчити, можете відкрити графік з японськими свічками на Gate і додати індикатор MACD, спробуйте самі — так зрозумієте швидше, ніж просто читати статті.