Останнім часом я спілкувався з деякими трейдерами і зрозумів, що багато хто насправді зовсім не розуміє одне з найосновніших — співвідношення прибутку і збитку.

Спершу давайте прояснимо: співвідношення прибутку і збитку — це співвідношення між грою, яку ви заробляєте, і грою, яку ви втрачаєте. Звучить просто, але саме це визначає, чи зможете ви стабільно отримувати прибуток.

Наведу приклад. Припустимо, у вас в гаманці 100 доларів, і ви кожного разу використовуєте для торгівлі лише 10 доларів. Якщо ваша ймовірність виграшу — 50%, а співвідношення прибутку і збитку — 1:1 (заробляєте 10 доларів, втрачаєте 10 доларів), то за 10 угод ви виграєте 5 і програєте 5, і в підсумку нічия — ви не заробляєте і не втрачаєте. Але якщо ваша ймовірність виграшу лише 40%, при тому ж співвідношенні 1:1, ситуація вже буде програшною.

Ключовий момент тут: вам не обов’язково прагнути до дуже високої ймовірності виграшу. Якщо ви зможете зробити співвідношення прибутку і збитку 1:2, тоді достатньо лише 40% ймовірності виграшу, щоб почати отримувати прибуток. Якщо зробите 1:3 — достатньо 30%. Навіть якщо ваше співвідношення досягне 1:5, при ймовірності виграшу всього 20%, ви зможете стабільно заробляти.

Я бачив багато людей, які потрапляють у пастку: дивляться на свої останні кілька днів виграшів, мають 100% ймовірність виграшу і думають, що їхній рівень підвищився. Насправді ж це просто через малу кількість угод. За тиждень зробити всього 4 угоди — і, звісно, ймовірність виграшу буде здаватися завищеною. Насправді потрібно дивитися на довгострокову статистику — місячні або квартальні дані, щоб побачити справжній рівень.

З іншого боку, є й ті, хто має дуже низьку ймовірність виграшу, робить десятки або навіть сотні угод за день, і, побачивши сигнал, кидається в бій. У такій ситуації навіть найкраще співвідношення прибутку і збитку не врятує.

Моя проста порада: перед входом у ринок подумайте, скільки ви готові втратити. Наприклад, вирішили втратити 10 доларів, і дивіться, чи може ринок дати вам можливість заробити 15 або 20. Якщо так — ця угода варта того. Якщо ні — пропускайте. Дотримуючись цього принципу, ваше співвідношення прибутку і збитку автоматично покращиться.

Ще одна дуже важлива звичка — вести облік кожної угоди. Збираючи довгострокові дані, ви зможете чітко побачити свою реальну ймовірність виграшу і співвідношення прибутку і збитку, а також зрозуміти, чому ви постійно програєте, і в яких типах угод ви сильні. Це набагато корисніше, ніж сліпо торгувати без плану.