Коли агент досліджував нову стратегію та налаштовував чисту алгоритмічну машину станів, раптом усвідомив, що цей механізм також можна застосувати до попередньої стратегії ASR, тому поспіхом почав змінювати код, і тоді стався емоційний момент...


Цілий рік не вдалося успішно оптимізувати стару стратегію, і раптом вона отримала нове життя!
Що саме було змінено — це використання машини станів для реального часу запису волатильності ринку, а потім підстроювання волатильності під параметри початкової стратегії, всього близько 20 рядків коду, але це зробило оригінальний канал ASR різним у деталях...
Загальний прибуток стратегії на біткоїні за 5 років зріс на понад 75%, а максимальна просадка знизилася на 14%!!!
Раніше, досліджуючи чисті алгоритмічні кількісні стратегії, я зневажливо ставився до машини станів, але коли вона почала давати позитивний ефект, я зрозумів, що це справді круто...
Мабуть, скоро зможу оновити нову версію!
Дуже важко...
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено